2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測試題答案(6):多選題

更新時間：2013-10-23 16:10:11 來源：|0

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摘要 2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測試題答案(6):多選題

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　　二、多項選擇題

　　61.ABC【解析】交易者應(yīng)將成交量、持倉量和價格三者結(jié)合起來，以此判斷價格走勢，做出交易決策。

　　62.ABCD【解析】在牛市盡頭、熊市開始，或熊市盡頭、牛市開始的過渡階段，有時會出現(xiàn)兩個缺口。

　　63.ABD【解析】短期利率期貨合約的標(biāo)的物主要有利率、短期政府債權(quán)、存單。

　　64.ABC【解析】經(jīng)濟因素影響利率期貨價格波動，經(jīng) 濟因素包括經(jīng)濟周期、通貨膨脹率、經(jīng)濟狀況。

　　65.BCD【解析】商品期貨包括農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨、和能源期貨。B、C、D選項分別屬于金屬期貨、能源期貨、農(nóng)產(chǎn)品期貨。A選項不屬于商品期貨。

　　66.ACD【解析】根據(jù)2007年全球各衍生品期貨、期權(quán)成交量統(tǒng)計報告顯示，從全球地區(qū)分布來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)三足鼎立，拉美等其他地區(qū)則占據(jù)較小的市場份額。

　　67.B【解析】滬深300指數(shù)的樣本股包括208家滬市個股和92家深市個股。

　　68.ABD【解析】并不是所有的金融期貨都采用現(xiàn)金交割，如外匯期貨和各種債券期貨也要發(fā)生實物交割。所以，選項C不正確。

　　69.ABC 【解析】股指期貨是以一籃子股票價格為基準(zhǔn)的，屬于期貨領(lǐng)域。

　　70.ACD【解析】滬深300指數(shù)成份股的選取標(biāo)準(zhǔn)是： 1.上市交易時間超過一個季度; 2.非sT股; 3.股票價格無明顯異常波動或市場操縱; 4.公司經(jīng)營狀況良好，最近一年無重大違法違規(guī)事件、財務(wù)報告無重大問題; 5.剔除其他經(jīng)老師認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票。

　　71.ABCD【解析】期權(quán)交易指令一般包括：申報方向、數(shù)量、合約、合約月份及年份、執(zhí)行價格、類型、期權(quán) 價格、市價或限價等。

　　72.ABC【解析】不存在D選項所述標(biāo)價法。

　　73.AD【解析】權(quán)利金也稱為期權(quán)費、期權(quán)價格，是期權(quán)買方為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣方的費用。

　　74.CD【解析】A選項上海期貨交易所燃料油期貨合約的最低交易保證金是合約價值的8 %;8 選項上海期貨交易所黃金期貨合約的最低交易保證金是合約價值的7%。

　　75.ABC【解析】按照期權(quán)執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的關(guān)系的不同，可將期權(quán)分實值期權(quán)，虛值期權(quán)，平值期權(quán)這三種。

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　　76.ABD【解析】影響權(quán)利金的基本因素包括：標(biāo)的物市場價格、執(zhí)行價格、標(biāo)的物市場價格波動率、距到期時剩余時間、無風(fēng)險利率等。

　　77.ABCD【解析】天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，中國、日本、馬來西亞、新加坡等地都有橡膠期貨交易。

　　78 AC【解析】A選項交易單位是10噸/手;交易手續(xù) 費不超過6元/手。

　　79.ABC【解析】對于美式期權(quán)來說，有效期長的期權(quán) 包含了有效期短的期權(quán)的所有的執(zhí)行機會，而且有效期越長，標(biāo)的物市場價格向買方所期望的方向變動的可能性越大，買方行使期權(quán)的機會越多，獲利的機會也就越多。

　　80. 要求交易者對現(xiàn)貨商品的貿(mào)易、運輸、儲存等比較熟悉，因此參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景的企業(yè)。

　　81.ACBD【解析】選擇好人市時機后，就可根據(jù)選項 A、B、C、D四個選項的方法建倉。

　　82.ABCD【解析】選項A,B、C、D都是影響因素。

　　83.ABC【解析】期貨市場風(fēng)險雖然存在不確定因素，但也不是不可預(yù)測的。期貨市場風(fēng)險的產(chǎn)生與發(fā)展存在著自身的運行規(guī)律?？梢愿鶕?jù)歷史資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)對期貨市場變化過程進(jìn)行預(yù)先測定，掌握其征兆和可能產(chǎn)生的后果，并完善風(fēng)險監(jiān)管制度、采取有效措施，對期貨市場風(fēng)險進(jìn)行防范，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險、減弱風(fēng)險的目的。 ’

　　84.AB【解析】套利交易是期貨市場的交易方式之一，對期貨市場健康發(fā)展起著重要的作用，主要表現(xiàn)在：有助于期貨價格與現(xiàn)貨價格、不同期貨合約價格之間的合理價差關(guān)系的形成;套利行為有助于市場流動性的提高。

　　85. 戶所有，除下列可轉(zhuǎn)化的情形，嚴(yán)禁挪作他用：①依據(jù)客戶的要求支付可用資金;②為客戶交存保證金，支付手續(xù)費、稅款;③國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他情形。

　　86.ABCD【解析】目前由國家最高立法機關(guān)，全國人大及其常委會指定的，專門系統(tǒng)地規(guī)范和調(diào)整期貨市場各主題間權(quán)利義務(wù)的期貨法還沒有?！睹穹ㄍ?則》、《刑法》、《行政復(fù)議法》、《仲裁法》、《公司法》、《合同法》等法律的相關(guān)內(nèi)容從不同的角度對期貨市場具有規(guī)范和調(diào)整的作用。

　　87.BC【解析】由中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的法律法規(guī)是：《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》。前者是2007年4月15 日發(fā)布，后者是2007年4月19日發(fā)布。A選項為國務(wù)院發(fā)布的，D選項為原國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布。

　　88 .ABCD【解析】當(dāng)某合約按結(jié)算價計算的價格變化，連續(xù)若干個交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采取對部分或全部會員的單邊或雙邊、同比例或不同比例提高交易保證金，限制部分或全部會員出金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限制平倉，強行平倉等一種或多種措施。

　　89.ACD【解析】從世界范圍看，目前外匯期貨期權(quán)交易的主要市場在美國、印度和巴西。

　　90.BCD【解析】國際收支狀況是一國對外經(jīng)濟活動的綜合反映，它對匯率的影響非常直接、迅速、明顯。

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　　91.AC【解析】國際收支平衡表分為經(jīng)常項目、資本項目、凈誤差與遺漏以及儲備資產(chǎn)增減額等項目。對匯率影響最大的是貿(mào)易項目和資本項目。貿(mào)易項目的順差或逆差和資本項目的順差或逆差直接影響貨幣匯率的上升或下降。

　　92.CD【解析】套期保值有效性的評價不是以單個的期貨或現(xiàn)貨市場的盈虧來判定，而是根據(jù)套期保值的“風(fēng)險對沖”的實質(zhì)，以兩個市場盈虧抵消的程度來評價。

　　93.CD【解析】套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當(dāng)和方向相反的期貨商品。

　　94.AB【解析】市場利率上升，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的空頭和較短期國債期貨的多頭，以獲取套利收益。市場利率下降，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的漲幅大于期限較短的國債期貨合約價格的漲幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的多頭和較短期國債期貨的空頭，以獲取套利收益。

　　95.BD【解析】閃電圖和分時圖通常在日內(nèi)交易使用。

　　96.BC【解析】觀察K線圖和竹線圖可以很明顯地看出市況“低開高收”還是“高開低收”，形象鮮明，直觀實用。

　　97.ABC【解析】道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)在“平均”指數(shù)中應(yīng)用最為廣泛，屬于價格加權(quán)型指數(shù)，其分成由美國最大和最具流動性的30只藍(lán)籌股構(gòu)成。

　　98.ABC【解析】價格呈趨勢變動，雖然價格上下波動，但在價格和內(nèi)在價值規(guī)律的作用下，始終朝著一定的方向前進(jìn)。

　　99.ABD【解析】金融時報指數(shù)分別有30種股票指數(shù)、100種股票指數(shù)及500種股票指數(shù)等三種指數(shù)。

　　100.BCD【解析】日經(jīng)225股價指數(shù)的樣本股包括制造業(yè)、金融業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)。

　　101.ABCD【解析】股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險可以細(xì)分為政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、市場風(fēng)險等。

　　102.ABCD 【解析】考查強行平倉制度的有關(guān)規(guī)定。

　　103.ABC【解析】滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。

　　104.ABC【解析】在套期保值中，企業(yè)在事前、事中都 ‘要對市場風(fēng)險進(jìn)行評估，主要使用的風(fēng)險測度方法包括風(fēng)險價值法、壓力測試法、情景分析法。

　　105.BCD【解析】現(xiàn)貨交易的目的是獲得或讓渡商品所有權(quán)。

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　　106.ABCD【解析】期貨交易的保證金的杠桿機制、雙向交易和對沖機制、當(dāng)日無負(fù)債的結(jié)算機制、強行平倉制度機制，使得期貨投機具有高收益、高風(fēng)險的特征。

　　107.AC【解析】上海期貨交易所現(xiàn)有會員200多家，鄭州商品交易所共有會員215家，大連商品交易所共有會員l82家。中國金融期貨交易所由會員 133家。

　　108.AB【解析】買進(jìn)看漲期權(quán)行權(quán)時要買進(jìn)期權(quán)標(biāo)的物;賣出看跌期權(quán)行權(quán)時也要買進(jìn)期權(quán)標(biāo)的物。因此，在被執(zhí)行后轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的期貨多頭部位。

　　109.ACD【解析】期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物是特定的，因此，選項B錯誤。

　　10.ABCD【解析】期權(quán)合約標(biāo)的物，是買方行權(quán)時，從賣方手中買入或出售給賣方的資產(chǎn)。標(biāo)的物可以是現(xiàn)貨商品，也可以是期貨合約;可以是實物資產(chǎn)，也可以是金融資產(chǎn)。

　　111.BCD【解析】執(zhí)行價格的選擇要看投資者對后市的判斷，以及投資者對實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的運用。

　　112.ABCD【解析】考查會員制期貨交易所的會員大會的職權(quán)。

　　113.BC【解析】各個國家期貨交易所的組織形式不完全相同，一般可以分為會員制和公司制兩種。

　　114.ACD【解析】大連商品交易所實行會員制。

　　115.ABC【解析】考查我國交易所的結(jié)算職能。

　　116.ACD【解析】由于期貨市場是個高風(fēng)險市場，與個人投資者相比，機構(gòu)投資者一般在資金實力、風(fēng)險承受能力和交易的專業(yè)能力等方面更具有優(yōu)勢，因此，成為穩(wěn)定期貨市場的重要力量。

　　117.AB【解析】在國際期貨市場上，對沖基金和商品投資基金已經(jīng)成為非常重要的機構(gòu)投資者，其中對沖基金將期貨投資作為投資組合中的一個組成部分，而商品投資基金是以期貨投資為主的基金類型。

　　118.ABCD【解析】考查基金托管人的主要職責(zé)。

　　119.AC【解析】對同時適用交易所規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。

　　120.ACD【解析】期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易是國際期貨市場中長期實行的交易方式，在商品期貨、金融期貨中都有著廣泛的應(yīng)用。我國大連商品交易所，上海期貨交易所，鄭州商品交易所也已經(jīng)推出期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。