2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)三
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一、法人客戶評(píng)級(jí)模型和信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的區(qū)別
1.法人客戶評(píng)級(jí)模型
(1)Altman認(rèn)為,影響借款人違約概率的因素主要有五個(gè),分別為流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
(2)RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型,其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量,經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。
(3)Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型,其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系,借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中,從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論可以求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率,即預(yù)期違約頻率。
(4)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中型定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者,不管是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
2.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
(1)CreditMetrics模型的內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況,而債務(wù)人的信用狀況用信用等級(jí)來表示;信用工具(貸款、私募債券)的市場(chǎng)價(jià)值取決于信用等級(jí);從資產(chǎn)組合來看信用風(fēng)險(xiǎn),而不是單一資產(chǎn)的角度;采用邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率來反映單一信用工具對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用。
(2)Credit Portfolio View模型的基本思想是等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣中的每一項(xiàng)都表示借款人在一定時(shí)期內(nèi)由一個(gè)信用等級(jí)矩陣轉(zhuǎn)移到另一個(gè)信用等級(jí)的概率。
(3)Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
二、信用風(fēng)險(xiǎn)的外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)的區(qū)別
三、信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分類
1.根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類。
2.要掌握違約損失率,違約損失率(LGD)是指給定貸款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比率。
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