期貨基礎知識輔導：期限套利交易資料(一)
更新時間：2010-11-09 09:06:34
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一、股指期貨套期保值
股票市場的風險與股指期貨：
系統(tǒng)性風險：對整個市場產(chǎn)生影響
非系統(tǒng)性風險：只對某些個股或者某些行業(yè)產(chǎn)生影響
股指期貨是為了規(guī)避系統(tǒng)性風險而產(chǎn)生的。
股指期貨套期保值與β系數(shù)的關系。
(一)單個股票β，β=1,β≥1,β≤1
(二)股票組合的β
β表示股票的漲跌幅度是指數(shù)漲跌幅度的多少倍，揭示了股票與指數(shù)的相關程度。β大于1說明，股票波動幅度大于指數(shù)波動，比如說β=3，那么指數(shù)上漲1%，該股票上漲3%;β小于1，說明股票波動小于指數(shù)波動。
套期保值公式：
(三)空頭套期保值
(四)多頭套期保值
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