2010期貨考試重點概念：價差套利的相關概念
更新時間：2010-05-26 08:55:53
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(一)價差交易是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。
相關合約的價格之差
同時建立一個多頭部位和一個空頭部位，這是套利交易的基本原則。套利的腿、邊、方面。
大部分套利有兩條腿，但在三個期貨合約之間進行的也可能有三條腿。
計算價差應用建倉時，用價格高的一邊減去價格較低的一邊。平倉的時候保持計算的一貫性。
(二)價差的擴大與縮小轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com
(三)套利交易指令：標明價差進行交易，不用標明每個合約價格。
1.市場指令
2.限價指令
(四)盈虧的計算方法
分別計算每條腿的盈虧，然后加總
(五)買進套利和賣出套利轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com
買進套利是買入高價期貨合約賣出低價合約，期待價差擴大。
賣出套利是賣出高價期貨合約
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