大商所修改異常交易管理相關(guān)規(guī)則

4月13日，大商所發(fā)布通知，對(duì)《〈大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)〉有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》(下稱《處理程序》)和《關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算相關(guān)規(guī)則的通知》進(jìn)行了修改，修改后的規(guī)則自4月18日交易時(shí)(即4月17日晚夜盤(pán)交易時(shí))起施行。

期貨日?qǐng)?bào)記者了解到，大商所本次修改內(nèi)容主要包括三個(gè)方面。一是合并計(jì)算實(shí)際控制關(guān)系賬戶(簡(jiǎn)稱實(shí)控賬戶)異常交易，規(guī)定實(shí)控賬戶內(nèi)發(fā)生的頻繁報(bào)撤單和大額報(bào)撤單合并計(jì)算。據(jù)了解，修改前的《處理程序》中，未對(duì)實(shí)控賬戶內(nèi)發(fā)生的頻繁報(bào)撤單和大額報(bào)撤單的異常交易行為進(jìn)行合并計(jì)算。修改后，交易所將對(duì)實(shí)控賬戶組內(nèi)所有客戶的頻繁報(bào)撤次數(shù)、大額報(bào)撤次數(shù)進(jìn)行合并計(jì)算，按客戶、非期貨公司會(huì)員監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行異常交易管理。

二是明確期權(quán)實(shí)控賬戶限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)控賬戶持倉(cāng)超限行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的規(guī)定中，將原表述“一組實(shí)際關(guān)系賬戶單日在多個(gè)合約上合并持倉(cāng)超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)”細(xì)化為“一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶單日在多個(gè)期貨合約或者多個(gè)期權(quán)合約系列上持倉(cāng)超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)”，同時(shí)，大商所還明確了期權(quán)合約系列的概念，即同一期貨合約衍生出的所有期權(quán)合約為一個(gè)期權(quán)合約系列。

三是刪除“套期保值持倉(cāng)不合并計(jì)算”的表述。在實(shí)際監(jiān)管工作中，大商所對(duì)具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶，按一個(gè)客戶管理，即投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算，套保持倉(cāng)合并計(jì)算。

市場(chǎng)人士表示，此次規(guī)則修改將實(shí)控賬戶的頻繁報(bào)撤和大額報(bào)撤異常交易行為進(jìn)行合并計(jì)算，強(qiáng)化了實(shí)控賬戶管理制度，加強(qiáng)了交易所對(duì)市場(chǎng)異常交易的一線管理，有利于進(jìn)一步防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。為市場(chǎng)提供更加公開(kāi)、公平、公正的交易環(huán)境，促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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