《期貨基礎知識》知識點歸納：最佳套期保值比率與β系數(shù)
更新時間：2018-04-06 08:10:02
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《期貨基礎知識》知識點歸納：最佳套期保值比率與β系數(shù)
(一)單個股票的β系數(shù)
β系數(shù)是測度股票的市場風險的傳統(tǒng)指標。β系數(shù)的定義是股票的收益率與整個市場組合的收益率的協(xié)方差和市場組合收益率的方差的比值。
β系數(shù)顯示股票的價值相對于市場價值變化的相對大小。也稱為股票的相對波動率。β系數(shù)大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險;口系數(shù)小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而其市場風險低于平均市場風險。
2.股票組合的β系數(shù)
當投資者擁有一個股票組合時，就要計算這個組合的β系數(shù)。β=X1β1+ X2β2+···+ Xnβn。
(二)最優(yōu)套期保值比率的確定
基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整個套期保值組合(包括用于套期保值的資產部分)收益的波動最小化的套期保值比率，具體體現(xiàn)為整個資產組合收益的方差最小化。
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