2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》每日一練(1月19日)

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試題部分

1、不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此，基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報率。以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是()?！締芜x題】

A.基金風險水平

B.基金規(guī)模

C.時期選擇

D.基金的價格

2、交易所上市交易的債券按()估值?！締芜x題】

A.第三方估值機構提供的當日估值凈價

B.當日的開盤價

C.估值當日的結(jié)算價

D.采用估值技術

3、()即計算各期收益率的算術平均值?！締芜x題】

A.算數(shù)平均收益率

B.幾何平均收益率

C.基金收益率

D.持有區(qū)間收益率

4、對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是()方法。【單選題】

A.特雷諾比率

B.信息比率

C.夏普比率

D.Brinson

5、下列關于夏普比率的說法中，不正確的是()。【單選題】

A.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率

B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差

D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：為了對基金業(yè)績進行有效評價，對基金業(yè)績必須加以考慮的因素有四個：投資目標與范圍；基金風險水平；基金規(guī)模；時期選擇，選項ABC符合。選項D基金的價格不屬于考慮的因素。

2、正確答案：A

答案解析：交易所上市交易的債券按第三方估值機構提供的當日估值凈價估值。

3、正確答案：A

答案解析：平均收益率一般可分為算術平均收益率和幾何平均收益率。其中算術平均收益率即計算各期收益率的算術平均值。

4、正確答案：D

答案解析：基金業(yè)績歸因的方法有很多種。對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應。特雷諾比率由美國經(jīng)濟學家“杰克。特雷諾”發(fā)明的測算投資回報的指標。用于在系統(tǒng)風險基礎之上對投資的收益風險進行調(diào)整。該指標反映基金承擔單位系統(tǒng)風險所獲得的超額收益。指數(shù)值越大，承擔單位系統(tǒng)風險所獲得的超額收益越高；信息比率以馬克維茨的均異模型為基礎，用來衡量超額風險所帶來的超額收益。它表示單位主動風險所帶來的超額收益；夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績測度指標。此比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

5、正確答案：D

答案解析：夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好。夏普比率又被稱為夏普指數(shù)是基金績效評價標準化指標。夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好，夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差。

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