《證券投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理考綱要求

更新時間：2013-02-28 14:12:04 來源：|0

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摘要《證券投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理考綱要求

　　以下知識點需要重點掌握：

　　(1)資產(chǎn)配置的基本步驟及基本方法。

　　(2)資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型。

　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)資產(chǎn)配置管理的原因及目標，歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用。

　　(2)各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用。

　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;證券組合管理的意義、特點、基本步驟。

　　(2)馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻，證券組合可行域和有效邊界的一般圖形。

　　(3)資本資產(chǎn)定價模型的假設條件，資本資產(chǎn)定價模型的應用效果。

　　(4)套利定價理論的基本原理，行為金融理論的背景、理論模型及其運用。

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