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《證券投資分析》第七章證券組合管理理論考綱要求

更新時間:2013-02-04 15:59:15 來源:|0 瀏覽1收藏0

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  《證券投資分析》第七章證券組合管理理論考綱要求

  根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律,本章需要重點(diǎn)掌握的知識點(diǎn)有:

  (1)單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義。

  (2)有效證券組合的含義和特征。

  (3)資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義,證券β系數(shù)的含義和應(yīng)用,套利組合的概念及計算。

  (4)久期的概念與計算。

  需要熟悉和了解的內(nèi)容有:

  (1)證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟,馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。

  (2)證券組合可行域和有效邊界的一般圖形,無差異曲線的含義、作用和特征。

  資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件,套利定價理論的基本原理。

  (3)證券組合業(yè)績評估原則,詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用,債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法。

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    2011年證券從業(yè)資格考試通過率匯總分析

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