2012年證券投資分析輔導(dǎo)：金融工程應(yīng)用分析(2)
更新時間：2012-02-14 09:18:34
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第二節(jié) 期貨的套期保值和套利$lesson$
一、期貨的套期保值
(一)基本概念和原理――重點
(二)套期保值的方向
買進套期保值(多頭套期保值)
賣出套期保值(空頭套期保值)
(三)基差對套期保值效果的影響
基差變小(走弱)，有利于買進套期保值
基差變大(走強)，有利于賣出套期保值
(四)股指期貨的套期保值交易――重點
1. 套期保值的時機――采取動態(tài)避險策略
2. 規(guī)避工具的選擇――選擇與股票資產(chǎn)高度相關(guān)的指數(shù)期貨作為對沖工具
3. 期貨合約數(shù)量的確定
套期保值比率的概念、公式P372
計算：
(1)簡單套期保值比率：1
(2)最小方差套期保值比率――適用股指期貨套期保值
(五)套期保值的原則――重點
1. 買賣方向?qū)?yīng)
2. 品種相同
3. 數(shù)量相等
4. 月份相同或相近
環(huán)球網(wǎng)校2012證券從業(yè)多款套餐上線 （教材變化 ）（預(yù)習(xí)題搶先做）
環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格通過率高達76%
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