2020中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)》考點(diǎn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的衡量

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中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)》

第二部分 企業(yè)財(cái)務(wù)管理

第一章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬

知識(shí)點(diǎn)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的衡量

投資組合即組合投資，指企業(yè)同時(shí)投資于兩項(xiàng)以上的證券或項(xiàng)目所構(gòu)成的投資組合

(一)投資組合風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型分析

投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)分為可分散風(fēng)險(xiǎn)(非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))和不可分散風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))兩種類(lèi)型。

1、可分散風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)系數(shù)

可分散風(fēng)險(xiǎn)：指某些因素(內(nèi)因)引起證券市場(chǎng)上特定證券報(bào)酬波動(dòng)的可能性。

相關(guān)系數(shù)：反映投資組合中不同證券之間風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)程度的指標(biāo)，采用協(xié)方差來(lái)表示。

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