2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案2

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　　46. 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備十專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

　　[答案]B

　　[解析]撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　47. 《金融違法行為處罰辦法》屬于(　)。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D."指引"

　　[答案]B

　　[解析]略。

　　48. 商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是(　)。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

　　[答案]A

　　[解析]最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。

　　49. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　[答案]B

　　[解析]客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。

　　50. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，(　)通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A.Altman的Z計(jì)分模型

　　B.RiskCalc模型

　　C.CreditMonitor模型

　　D.死亡率模型

　　[答案]C

　　[解析]考查各種模型的定義。

　　51. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為(　)個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　52. (　)和公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.內(nèi)部控制

　　B.薪酬設(shè)計(jì)

　　C.公司策略

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

　　[答案]A

　　[解析]最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。這種失效狀態(tài)可能因?yàn)槭д`、欺詐、未能及時(shí)作出反應(yīng)而導(dǎo)致銀行財(cái)務(wù)損失，或使銀行的利益在其他方面受到損失。

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　　53. 在信用評(píng)分法中，(　)是用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。

　　A.核銷評(píng)分模型

　　B.追討評(píng)分模型

　　C.響應(yīng)評(píng)分模型

　　D.賬戶管理評(píng)分模型

　　[答案]C

　　[解析]市場(chǎng)響應(yīng)評(píng)分模型主要是用于預(yù)測(cè)客戶對(duì)營(yíng)銷策略反應(yīng)概率的。

　　54. 利率互換發(fā)生的前提是(　)。

　　A.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)

　　B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方

　　C.存在利率差異

　　D.存在二級(jí)交易市場(chǎng)

　　[答案]A

　　[解析]利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。

　　55. 下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

　　D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　[答案]C

　　[解析]A項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸;B項(xiàng)記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　56. 隨機(jī)變量分為(　)。

　　A.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　B.跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量

　　C.確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量

　　[答案]D

　　[解析]根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。

　　57. 泰勒展式的近似效果(　)。

　　A.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)

　　B.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　C.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)

　　D.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)

　　[答案]D

　　[解析]泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過(guò)泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點(diǎn)的距離都有關(guān)。

　　58. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　[答案]D

　　[解析]A項(xiàng)如果股東權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償;B項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé);C項(xiàng)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇。

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　　59. 外部人員的故意欺詐屬于(　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　[答案]D

　　[解析]略。

　　60. 關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說(shuō)法不正確的是(　)。

　　A.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　B.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策

　　C.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化

　　D.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

　　[答案]C

　　[解析]內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策，考慮到法律法規(guī)、監(jiān)管的要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求適時(shí)進(jìn)行修改完善。

　　61. 以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)(　)。

　　A.房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款

　　B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款

　　C.抵押物未進(jìn)行操作抵押登記

　　D.未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　62. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是(　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制制度的貫徹執(zhí)行

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成

　　D.高級(jí)管理層的支持與承諾

　　[答案]D

　　[解析]高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

　　63. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，(　)是最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。

　　A.銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　C.企業(yè)的信用記錄

　　D.銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　[答案]D

　　[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具就是銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、留存收益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表等。對(duì)銀行自身的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。

　　64. 對(duì)于同一客戶，不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選取(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值

　　B.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)值為其均值的指標(biāo)值

　　D.風(fēng)險(xiǎn)值為其總值的指標(biāo)值

　　[答案]B

　　[解析]對(duì)于同一客戶，不同的信息來(lái)源有時(shí)會(huì)出現(xiàn)重疊，而信息內(nèi)容又存在嚴(yán)重不一致，此時(shí)需要通過(guò)記錄匹配加以核實(shí)，取消重復(fù)的信息，避免夸大數(shù)據(jù)量。如果確實(shí)無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的保守原則，選取風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值。

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　　65. (　)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　A.VAR模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　[答案]B

　　[解析]A、C兩項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要內(nèi)容：VAR模型針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn);高級(jí)計(jì)量法針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的主要內(nèi)容：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　66. 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和(　)。

　　A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)

　　B.信用卡系統(tǒng)

　　C.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

　　D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　[答案]D

　　[解析]外部數(shù)據(jù)是指通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。由于國(guó)內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實(shí)力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評(píng)估或用其他數(shù)據(jù)來(lái)替代外部數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　67. 銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.病毒防護(hù)

　　B.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

　　C.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制

　　D.外網(wǎng)物理隔離

　　[答案]B

　　[解析]銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全包括四個(gè)方面：①內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制;②外網(wǎng)物理隔離;③金融區(qū)域網(wǎng)各子網(wǎng)以防火墻隔離;④病毒防護(hù)。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全屬于網(wǎng)絡(luò)安全范疇。

　　68. 資產(chǎn)的(　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

　　A.實(shí)際價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值

　　[答案]B

　　[解析]名義價(jià)值，即構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式，它既可以代表真實(shí)資產(chǎn)的賬面數(shù)額，也可以作為虛擬資產(chǎn)的價(jià)值基礎(chǔ)，以單純用于計(jì)量目的。

　　69. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值(　)至少重估一次價(jià)值。

　　A.每日

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　[答案]A

　　[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。

　　70. 巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是(　)。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸法

　　B.凈總數(shù)敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.總敞口頭寸法

　　[答案]C

　　[解析]短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

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　　71. 把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是(　)。

　　A.凸性

　　B.久期

　　C.敞口

　　D.缺口

　　[答案]B

　　[解析]久期指的是一種把到期日按時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來(lái)現(xiàn)金流量的平均期限，實(shí)際上衡量的是用來(lái)補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。

　　72. 巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為(　)。

　　A.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況

　　D.操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布

　　[答案]B

　　[解析]迄今為止，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的一些概念仍存有爭(zhēng)議，不同的國(guó)家有不同的認(rèn)識(shí)，甚至同一國(guó)家不同銀行的看法也不一樣。巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為"由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)"。

　　73. 下列哪項(xiàng)最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)?(　)

　　A.交易對(duì)手提前執(zhí)行互換合同

　　B.某國(guó)遭受恐怖襲擊

　　C.美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地將利率降低了100點(diǎn)

　　D.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對(duì)外國(guó)債(sovereigndebt)的信用等級(jí)

　　[答案]B

　　[解析]A項(xiàng)互換合同問(wèn)題與法律風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);C項(xiàng)美聯(lián)儲(chǔ)不尋常的舉動(dòng)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);D項(xiàng)信用等級(jí)與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。B項(xiàng)屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　74. 下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?(　)

　　A.多戶頭支票欺詐

　　B.交易不報(bào)告

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　[答案]D

　　[解析]內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。此類事件至少涉及內(nèi)部人員一方，但不包括性別/種族歧視事件。

　　75. 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　[答案]B

　　[解析]系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及對(duì)第三方程序欺詐的防護(hù)等。

　　76. 失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于(　)。

　　A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　[答案]C

　　[解析]結(jié)算支付出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情形，包括失敗的、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付結(jié)算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯(cuò)誤，超越權(quán)限，等等。

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　　77. 下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?(　)

　　A.極端組織的行動(dòng)

　　B.財(cái)產(chǎn)征用

　　C.洗錢

　　D.行業(yè)政策的改變

　　[答案]C

　　[解析]政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工和政府行為、公共利益集團(tuán)或極端分子活動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是指通過(guò)各種手段將違法所得合法化的行為，是外部事件的一個(gè)方面，與政治風(fēng)險(xiǎn)同樣屬于外部事件。

　　78. 與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于(　)。

　　A.損失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)

　　B.量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而非定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.損失指標(biāo)，而不僅僅是損失的原因

　　D.定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而不是量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]A

　　[解析]自下而上法的不同點(diǎn)就在于其注重?fù)p失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)。自下而上法的操作風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)既可是定量的，也可以是定性的。

　　79. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其中不包括(　)。

　　A.資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.歷史損失

　　[答案]C

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中通常對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、歷史損失、因果模型、資本模型、績(jī)效測(cè)評(píng)等六個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

　　80. 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，下列哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?(　)

　　A.減少某損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易

　　B.對(duì)出納人員實(shí)行強(qiáng)制休假制度

　　C.購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

　　[答案]C

　　[解析]ABD三項(xiàng)分別為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制措施，只有C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施中的購(gòu)買保險(xiǎn)。

　　81. 無(wú)論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定(　)。

　　A.除外條款或限制條件

　　B.除外條款

　　C.限制條件

　　D.除外條款和限制條件

　　[答案]A

　　[解析]無(wú)論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定除外條款或限制條件，這也是銀行能否享受保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用所取決的標(biāo)準(zhǔn)。

　　82. (　)法主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來(lái)監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　A.業(yè)務(wù)分析

　　B.自我評(píng)估

　　C.調(diào)查問(wèn)卷

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]D

　　[解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)，如交易失敗的次數(shù)、人員周轉(zhuǎn)率、損失頻率或嚴(yán)重性、資產(chǎn)額、業(yè)務(wù)交易量、防火墻的破壞等，來(lái)監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　83. 在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，(　)是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。

　　A.業(yè)務(wù)目標(biāo)分析

　　B.資本分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　[答案]D

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;需要風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的內(nèi)容包括外部數(shù)據(jù)損失、同業(yè)比較、資本分析和業(yè)務(wù)目標(biāo)分析。

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　　84. 對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，不同投保人的預(yù)期損失是不同的，但是保險(xiǎn)人沒(méi)有能力區(qū)分出不同類型的投保人，因此沒(méi)有辦法針對(duì)不同的投保人收取不同的保費(fèi)。描述這一現(xiàn)象的術(shù)語(yǔ)是(　)。

　　A.道德風(fēng)險(xiǎn)

　　B.平均保險(xiǎn)

　　C.逆向選擇

　　D.控制風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]C

　　[解析]當(dāng)保險(xiǎn)公司不能根據(jù)預(yù)期損失水平區(qū)分出不同類型的投保人時(shí)，就會(huì)發(fā)生逆向選擇。如果將預(yù)期損失水平設(shè)定在平均損失的水平上，只有那些面臨的預(yù)期損失超過(guò)了保費(fèi)的客戶才會(huì)投保，而那些預(yù)期損失低的客戶就會(huì)選擇不投保，這樣保險(xiǎn)公司平均來(lái)看就會(huì)虧損。

　　85. 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用不包括(　)。

　　A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　[答案]D

　　[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。

　　86. 下列哪項(xiàng)不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件?(　)

　　A.流動(dòng)性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化

　　D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

　　[答案]C

　　[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)不屬于引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。

　　87. 如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?(　)

　　A.會(huì)

　　B.不會(huì)

　　C.兩者沒(méi)有聯(lián)系

　　D.難以確定

　　[答案]A

　　[解析]在有些情況下，即使銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，也會(huì)由于銀行客戶的不當(dāng)行為而導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。例如，如果銀行與毒品販子或其他罪犯有聯(lián)系，盡管通常銀行不必對(duì)此類犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律方面的責(zé)任，公眾對(duì)銀行的信心仍有可能遭到損害。

　　88. 下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?(　)

　　A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　[答案]C

　　[解析]目前，國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正常識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　89. 銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越(　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　[答案]B

　　[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。

　　90. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)識(shí)到公司治理的重要性及其對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠(chéng)信水平

　　[答案]C

　　[解析]C項(xiàng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)不同公司治理模式，指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則，而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。D項(xiàng)屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。

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