2009年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案1

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　　一、單選題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項)

　　1. 下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B 按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

　　C 按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　答案:A

　　[解析] 按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

　　本題考查對風險分類的理解。根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　答案:D

　　[解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　3. 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C 全面風險管理模式階段

　　D 負債風險管理模式階段

　　答案:D

　　[解析] 60年代前→資產(chǎn)風險管理模式;60年代后→負債風險管理模式;70年代后→資產(chǎn)負債風險管理模式;80年代后→全面風險管理模式。

　　4. 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B 企業(yè)的目標

　　C 全面風險管理要素

　　D 企業(yè)的各個層級

　　答案:A

　　[解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　5. 下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

　　6. 風險是指( )。

　　A 損失的大小

　　B 損失的分布

　　C 未來結(jié)果的不確定性

　　D 收益的分布

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是風險的定義。

　　7. 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A 高風險低收益、低風險高收益

　　B 高風險高收益、低風險低收益

　　C 低風險高收益

　　D 高風險低收益

　　答案:B

　　8. 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　答案:B

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風險特征。

　　9. 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

　　10. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )。

　　A 恐怖襲擊

　　B 監(jiān)管規(guī)定

　　C 聲譽受損

　　D 黑客攻擊

　　答案:C

　　[解析] C屬于聲譽風險。

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　　11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。

　　A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C 加強外部監(jiān)管體制建設

　　D 以上都不是

　　答案:A

　　[解析] 本題屬于記憶性的知識點。

　　12. 廣義的操作風險定義認為，( )以外的所有風險均可視為操作風險。

　　A 市場風險

　　B 法律風險

　　C 信用風險

　　D 市場風險和信用風險

　　答案:D

　　13. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括哪些內(nèi)容( )。

　　A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　14. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。

　　A 聲譽風險

　　B 戰(zhàn)略風險

　　C 信用風險

　　D 操作風險

　　答案:D

　　15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。

　　A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

　　D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。

　　16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于( )。

　　A 國家風險

　　B 市場風險

　　C 操作風險

　　D 戰(zhàn)略風險

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對戰(zhàn)略風險的理解。

　　17. 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。

　　A 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 推行全面風險管理理念

　　C 確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D 利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　答案:D

　　18. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險對沖

　　C 風險補償

　　D 風險規(guī)避

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是對風險補償?shù)睦斫狻?/P>

　　19. ( )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

　　A 會計資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 經(jīng)濟資本

　　D 實收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是會計資本的定義。

　　20. 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是( )。

　　A 董事會

　　B 監(jiān)事會

　　C 股東大會

　　D 高層管理者

　　答案:A

　　[解析] 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是董事會。

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　　21. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A 非預期損失

　　B 預期損失

　　C 大規(guī)模損失

　　D 普通性損失

　　答案:A

　　[解析] 經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。

　　22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。

　　A 文件檔案的制訂、管理不善

　　B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

　　23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )。

　　A 下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C 操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是操作風險評估原則的理解。

　　24. 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于( )操作風險點。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 內(nèi)部流程

　　D 系統(tǒng)缺陷

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是代理業(yè)務的操作風險點。

　　25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。

　　A 久期缺口

　　B 現(xiàn)金缺口

　　C 融資缺口

　　D 信貸缺口

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。

　　26. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

　　A 小于

　　B 大于

　　C 等于

　　D 以上都不對

　　答案:B

　　27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A 8

　　B 7

　　C 6

　　D 3

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是對基本事件的理解。

　　28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指( )。

　　A 每天

　　B 每月

　　C 每周

　　D 每年

　　答案:B

　　[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。

　　29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段。

　　A 資產(chǎn)風險管理模式

　　B 負債風險管理模式

　　C 資產(chǎn)負債風險管理模式

　　D 全面風險管理模式

　　答案:C

　　[解析] 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生。

　　30. 有效風險管理體系建設必須以( )為先導。

　　A 健全的內(nèi)部控制機制

　　B 完善的公司治理機構(gòu)

　　C 先進的風險管理文化培育

　　D 有效的風險治理策略

　　答案:C

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　　31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A 必須

　　B 不需要

　　C 可以用也可以不用

　　D 以上都不對

　　答案:A

　　[解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　32. ( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

　　A 操作風險

　　B 市場風險

　　C 戰(zhàn)略風險

　　D 法律風險

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。

　　33. ( )的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化。

　　A 《全面風險管理框架》

　　B 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D 以上都不是

　　答案:B

　　[解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向全面風險管理模式。

　　34. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )。

　　A 固定資產(chǎn)

　　B 非流動資產(chǎn)

　　C 金融資產(chǎn)

　　D 無形資產(chǎn)

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

　　35. 銀行可能遭受的國家風險包括( )。

　　A 到期不還風險

　　B 間接風險

　　C 債務重新安排風險

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 以上都屬于國家風險。

　　36. ( )是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A 市場信心

　　B 市場穩(wěn)定

　　C 政府政策

　　D 貸款數(shù)量

　　答案:A

　　[解析] 市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。

　　37. 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )。

　　A 資產(chǎn)業(yè)務

　　B 負債業(yè)務

　　C 貸款業(yè)務

　　D 證券業(yè)務

　　答案:A

　　[解析] 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務。

　　38. ( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A 全球的風險管理體系

　　B 全面的風險管理范圍

　　C 全程的風險預測過程

　　D 全新的風險管理方法

　　答案:C

　　39. 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。

　　A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

　　B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

　　C 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致

　　D 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致

　　答案:A

　　[解析] 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

　　40. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。

　　A 增強

　　B 減弱

　　C 不變

　　D 無關(guān)

　　答案:B

　　[解析] 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。

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　　41. ( )對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　A 監(jiān)事會

　　B 股東大會

　　C 公司治理層

　　D 董事會

　　答案:D

　　[解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。

　　A 勞資關(guān)系

　　B 安全/環(huán)境

　　C 未經(jīng)授權(quán)的活動

　　D 性別、種族歧視

　　答案:C

　　[解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導致?lián)p失的原因。

　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應持有的資本金。

　　A 經(jīng)濟資本

　　B 會計資本

　　C 監(jiān)管資本

　　D 實收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。

　　44. 下列屬于操作風險外部風險指標的是( )。

　　A 從業(yè)年限

　　B 系統(tǒng)數(shù)量

　　C 反洗錢警報數(shù)占比

　　D 系統(tǒng)故障時間

　　答案:C

　　[解析] A屬于人員風險指標，BD屬于系統(tǒng)風險指標。

　　45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險補償

　　C 風險對沖

　　D 風險分散

　　答案:C

　　[解析] 本題主要考查對風險對沖的理解。

　　46. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A 債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案:B

　　47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。

　　A 16.67%

　　B 22.22%

　　C 25.00%

　　D 41.67%

　　答案:B

　　48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中; ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù); ③對資產(chǎn)組合進行評估; ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議; ⑤雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格; ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息。

　　A ①②③④⑤⑥

　　B ⑥⑤③②④①

　　C ①②⑤③⑥④

　　D ①③⑥⑤④②

　　答案:D

　　49. 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

　　A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

　　答案:A

　　50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A 3.00%

　　B 3.11%

　　C 3.33%

　　D 3.58%

　　答案:C

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　　51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為( )億元人民幣。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:B

　　52. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。

　　A 評價主體是商業(yè)銀行

　　B 評價目標是客戶違約風險

　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　答案:D

　　53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A 5Cs系統(tǒng)

　　B 5Ps系統(tǒng)

　　C CAMELs系統(tǒng)

　　D 4Cs系統(tǒng)

　　答案:B

　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A 0.17%

　　B 0.77%

　　C 1.36%

　　D 2.32%

　　答案:C

　　55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A 0.05

　　B 0.10

　　C 0.15

　　D 0.20

　　答案:B

　　56. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A 債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案:B

　　57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A 評分的階段

　　B 評分的方法

　　C 評分的對象

　　D 評分的結(jié)果

　　答案:A

　　58. 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。

　　A 動產(chǎn)留置

　　B 不動產(chǎn)抵押

　　C 外資企業(yè)連帶責任保證

　　D 支票、匯票、本票等的抵押

　　答案:A

　　59. 世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。

　　A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B 資產(chǎn)支付證券

　　C 知識產(chǎn)權(quán)證券化

　　D 住房抵押貸款證券

　　答案:D

　　60. 黃金價格波動屬于( )。

　　A 期權(quán)性風險

　　B 利率風險

　　C 匯率風險

　　D 商品價格風險

　　答案:C

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　　61. ( )，標志著金融期貨交易的開始。

　　A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

　　C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　答案:D

　　62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　A 股東大會

　　B 董事會

　　C 監(jiān)事會

　　D 董事長

　　答案:B

　　63. 我國要求資本充足率不得低于( )。

　　A 6%

　　B 7%

　　C 8%

　　D 9%

　　答案:C

　　64. 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。

　　A 負債風險管理模式

　　B 資產(chǎn)風險管理模式

　　C 內(nèi)部管理模式

　　D 全面風險管理模式

　　答案:C

　　65. 對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A 0.75

　　B 0.5

　　C 0.25

　　D 0.15

　　答案:D

　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　67. 假設違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　答案:C

　　70. 下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

　　D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　答案:D

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　　71. 下列屬于客戶風險的財務指標是( )。

　　A 流動比率

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 資金實力

　　D 市場競爭環(huán)境

　　答案:A

　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A 12.5%

　　B 15.0%

　　C 17.1%

　　D 11.3%

　　答案:C

　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )。

　　A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

　　B 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　答案:C

　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。

　　A 成本收入比

　　B 資本充足率

　　C 大額風險集中度

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　答案:A

　　75. 某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A 880

　　B 1375

　　C 1100

　　D 1000

　　答案:A

　　76. 下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。

　　A 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

　　B 跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

　　C 轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中

　　答案:D

　　77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。

　　A 4.38%

　　B 6.25%

　　C 5.00%

　　D 5.63%

　　答案:A

　　78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A AltmanZ計分模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　答案:C

　　79. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A 1

　　B 3

　　C 5

　　D 2

　　答案:C

　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A 違約客戶累計百分比

　　B 違約客戶數(shù)量

　　C 正?？蛻衾塾嫲俜直?/P>

　　D 正?？蛻魯?shù)量

　　答案:A

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　　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 65%

　　D 50%

　　答案:B

　　82. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A 3

　　B 5

　　C 7

　　D 1

　　答案:C

　　83. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　答案:B

　　84. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。

　　A 流動資產(chǎn)/流動負債

　　B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C (流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D 流動負債/總資產(chǎn)

　　答案:C

　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。

　　A 19.8

　　B 18.0

　　C 16.0

　　D 22.5

　　答案:D

　　86. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A 基本面指標和財務指標

　　B 財務指標和財務指標

　　C 基本面指標和基本面指標

　　D 財務指標和基本面指標

　　答案:D

　　87. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。

　　A 長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B 同業(yè)拆入

　　C 出售流動資產(chǎn)

　　D 外部融資

　　答案:B

　　88. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A 流動性風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 戰(zhàn)略風險標準

　　答案:A

　　89. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與核心存款的比率

　　D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　答案:C

　　90. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是( )。

　　A 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B 對利率變動不敏感

　　C 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　答案:D

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