2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第一章習(xí)題及答案

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　一、單項選擇題

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

　　C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　2. 全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　)。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度

　　3. 以下不屬于市場風(fēng)險的是(　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.法律風(fēng)險

　　D.商品風(fēng)險

　　4. 我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于(　)。

　　A.3%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　5.資本收益率的計算公式為(　)。

　　A.RAROC=(EL―NI)/UL

　　B.RAROC=(UL―NI)/EL

　　C.RAROC=(N1―EL)/uL

　　D.RAROC=(EL―UL)/NI

　　6. 以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

　　7. (　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　8. 對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過(　)的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤

　　C.購買商業(yè)保險

　　D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　10.在聲譽(yù)風(fēng)險中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險最好的辦法的說法不正確的是(　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識

　　B.改善公司的治理

　　C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　11.巴塞爾委員會以(　)方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險事故

　　C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D.誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對換

　　C.風(fēng)險集中

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出

　　13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為(　)。

　　A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　15.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于(　)階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　16.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　)引發(fā)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　17.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　18.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　19.下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是(　)。

　　A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險

　　B.風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險

　　D.風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

　　20.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　)。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　二、多項選擇題

　　1. 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

　　B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　2. 商業(yè)銀行通常采用(　)的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準(zhǔn)備金

　　3. 商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有(　)。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

　　B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　4. 關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風(fēng)險管理文化

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全新的風(fēng)險管理方法

　　D.全程的風(fēng)險管理過程

　　E.全球的風(fēng)險管理體系

　　5. 下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的有(　)。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1，風(fēng)險分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為(　)。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險是一個事前的概念

　　B.風(fēng)險是一個事后的概念

　　C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險是一個無法確定的概念

　　E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要

　　C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　11.下列說法正確的有( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述信用風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　C.市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)

　　15.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機(jī)制

　　16.以下對風(fēng)險的理解正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　17.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有(　)。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟(jì)社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象

　　B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　18.信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.違約風(fēng)險

　　C.結(jié)算風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.股票風(fēng)險

　　19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　20.下列屬于相對收益計量方法的有(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對數(shù)收益率

　　C.預(yù)期收益率

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.方差

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　三、判斷題

　　1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 (　)

　　2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 (　)

　　3. 市場風(fēng)險相對于信用風(fēng)險來說，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。(　)

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 (　)

　　5. 會計資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 (　)

　　6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機(jī)。 (　)

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 (　)

　　9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　10.全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 (　)

　　11.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 (　)

　　12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。 (　)

　　13.巴塞爾協(xié)議Ⅲ與巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比，大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求。 (　)

　　14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。 (　)

　　15.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 (　)

　　16.戰(zhàn)略風(fēng)險是一個簡單的風(fēng)險體系。 (　)

　　17.風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 (　)

　　18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。 (　)

　　19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )

　　20.資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的在于降低預(yù)期損失。 (　)

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　參考答案與解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的根本手段。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;②風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變;從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變;③風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;④健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值;⑤風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　2.D[解析]全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法。

　　3. C[解析]市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

　　4. C[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

　　5. C[解析]在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(N1―EL)/UL。其中，Nl為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。

　　6. B[解析]目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù);在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對+RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理; 在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制。

　　7. C[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　8. C[解析]商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失;利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失;對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　9. B[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　10.D[解析]聲譽(yù)風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好的辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　11.D [解析]根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類，此八大類主要按誘發(fā)原因分類。A項按損失的結(jié)果可分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　12.A[解析]商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補(bǔ)償。

　　13.B[解析]在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險管理時，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來估計風(fēng)險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。

　　14.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　15.C[解析]20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　16.B[解析]很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險引發(fā)。

　　17.A[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段。

　　18.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段。

　　19.A [解析]風(fēng)險對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險，A項不正確;風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，B項正確;市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(又稱殘余風(fēng)險)，C項正確;利用風(fēng)險對沖策略管理風(fēng)險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

　　二、多項選擇題

　　1. ADE[解析]風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A、D、E選項均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風(fēng)險補(bǔ)償，B選項屬于風(fēng)險規(guī)避。

　　2.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　3. ACD[解析]積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。

　　4. ABCDE[解析]全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法：①全球的風(fēng)險管理體系;②全面的風(fēng)險管理范圍;③全程的風(fēng)險管理過程;④全新的風(fēng)險管理方法;⑤全員的風(fēng)險管理文化。

　　5. AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差。故A、E選項正確。

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程  >>團(tuán)企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　6. ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，

　　從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風(fēng)險定義的考查;C項也是考查考生對操作風(fēng)險定義的把握;8項是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;D項是對流動性風(fēng)險的考查;E項考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征。

　　10.ABD[解析]風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補(bǔ)償五種風(fēng)險管理策略。A項考查風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類;C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;E項中風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。

　　11.ABCDE[解析]略。

　　12.ABCDE[解析]信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;信用風(fēng)險是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險;違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè);結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易;信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。

　　13.ABCE[解析]操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比;會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量;會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢。

　　15.ABCD[解析]RAROC經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、B、C、D四項內(nèi)容為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，所以E項錯誤。

　　16.BCDE[解析]風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布;風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性;一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　17.ABCDE[解析]略。

　　18.BC[解析]信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，它被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　19.ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　20.AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率。C項預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。

　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案　

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程