2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:靜態(tài)分析優(yōu)點

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　　1.短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。()

　　2.商業(yè)銀行會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量。會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經濟資本。()

　　3.風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。()

　　4.商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+資產流動性需求。()

　　5.國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，它超出了債權人的控制范圍。()

　　6.集權式的操作風險管理框架模式更適合中國商業(yè)銀行。()

　　7.流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。()

　　8.聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內部造成的。()

　　9.成員單位的連環(huán)擔保使集團法人客戶的信用風險有所上升。()

　　10.商業(yè)銀行風險管理信息系統中的組合結果數據不應包括限額的調整等在風險管理過程中所產生的操作數據。()

　　11.根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。()

　　12.企業(yè)/機構信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。()

　　13.法人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行經營的以企業(yè)、機構客戶為服務對象的信貸業(yè)務，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現業(yè)務、外匯交易、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。()

　　14.標準法(Standardised Approash)原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8類產品線，每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總8類產品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。()

　　15.戰(zhàn)略風險管理流程包括：明確戰(zhàn)略目標，制定戰(zhàn)略實施方案，識別、評估、監(jiān)測和報告戰(zhàn)略風險要素，執(zhí)行風險管理方案，并定期自我評估風險管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起。()

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　　參考答案：

　　1.　√

　　2.　√

　　3.　X

　　[答案解析]應為負相關。

　　4.　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行在一定時期內總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎上綜合得出的：商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求。

　　5.　√

　　6.　X

　　[答案解析]集權式的操作風險管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行;而中國商業(yè)銀行一般適合分權式的管理模式。

　　7.　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。

　　8.　X

　　[答案解析]聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內部和外部。管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內外部風險因素。

　　9.　√

　　[答案解析]成員單位通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。

　　10.　X

　　[答案解析]作為知識點記憶。商業(yè)銀行風險管理信息系統中的組合結果數據包括限額的調整等在風險管理過程中所產生的操作數據。

　　11.　X

　　[答案解析]對風險進行緩釋是積極的管理風險的策略，當然是允許的。

　　12.　√

　　[答案解析]企業(yè)/機構信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。企業(yè)/機構信用風險暴露主要是向企業(yè)/機構客戶提供的國際和國內貸款組合，以及其他可交易資產、衍生工具及或有負債執(zhí)行中的信用風險。

　　13.　X

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行經營的以企業(yè)、機構客戶為服務對象的信貸業(yè)務，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。

　　14.　√

　　15.　√

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