2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):公司治理內(nèi)涵

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　　1.公允價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。()

　　2.《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。()

　　3.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%.()

　　4.在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方。()

　　5.商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。()

　　6.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。()

　　7.某公司2006年流動資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2006年速動比率為1.()

　　8.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%.()

　　9.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。()

　　10.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。()

　　11.客戶評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會有不同的債項(xiàng)評級，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。()

　　12.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。()

　　13.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控。()

　　14.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。()

　　15.某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。()

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　　參考答案：

　　1.　X

　　[答案解析]這是市場價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。

　　2.　√

　　[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　3.　√

　　[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4÷230×100%=1.74%.

　　4.　X

　　[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

　　5.　X

　　[答案解析]法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。

　　6.　X

　　[答案解析]地方政府行政干預(yù)為外部原因。

　　7.　X

　　[答案解析]速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600=0.94，速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨。

　　8.　√

　　[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4/230×100%=1.74%.

　　9.　X

　　[答案解析]評價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　10.　√

　　11.　X

　　12.　X

　　[答案解析]資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。

　　13.　√

　　14.　X

　　[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15.　√

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