2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:風險管理技術(shù)

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　　1.為了避免風險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風險。

　　A.人員培訓

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　2.以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是( )。

　　A.管理層風險分析

　　B.地區(qū)風險分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

　　D.微觀經(jīng)濟分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　3.2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　4.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )。

　　A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數(shù)

　　5.公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)

　　B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險

　　C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)

　　D.風險管理總監(jiān)應(yīng)當是董事會成員

　　E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

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　　6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　7.下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少

　　8.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　9.下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法中，正確的是( )。

　　A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　10.以下說法中，正確的有( )。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

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　　11.一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　12.風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　13.保證法律責任一般包括( )。

　　A.部分責任保證

　　B.連帶責任保證

　　C.一般責任保證

　　D.全部責任保證

　　E.完全責任保證

　　14.按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為( )。

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

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　　16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法是( )。

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風險價值分析

　　18.利率互換的主要作用是( )。

　　A.規(guī)避利率波動的風險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　19.全面風險管理模式階段的特點有( )。

　　A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉

　　20.下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險

　　D.信用擔保

　　E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

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　　參考答案：

　　1.[解析]答案為BCDE。設(shè)定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險.提高風險管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E項正確;資產(chǎn)證券化有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，所以C選項正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風險轉(zhuǎn)移給交易對方，所以D選項正確。

　　2.[解析]答案為BD。對單一法人客戶進行的信用風險識別過程，非財務(wù)因素主要包括管理層風險分析、行業(yè)風險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析、宏觀經(jīng)濟分析、自然環(huán)境分析，所以B、D項不屬于非財務(wù)因素分析。

　　3.[解析]答案為ABCDE。本題中，“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　4.[解析]答案為CD。預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位敷不具有衡量收益率比重的特性，標準差和方差可用來量化收益率的波動情況，例如，標準差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大。

　　5.[解析]答案為ADE。高級管理屢負責識刺、計量、監(jiān)測和控制各種風險，所以B選項錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)，所以c選項錯誤。選項A、D、E項說法正確。

　　6.[解析]答案為ABCDE。商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中，應(yīng)當包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價與糾正，A、B項屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以A、B、C、D、E項均為正確選項。

　　7.[解析]答案為ABDE。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(舍90天)可被視為違約。

　　8.[解析]答案為BCE。對缺口分析相關(guān)內(nèi)容的考查。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升。

　　9.[解析]答案為ABCDE。以上項關(guān)于貸款組合信用風險的說法都正確。

　　10.[解析]答案為BC。違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D選項錯誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E選項錯誤。

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　　11.[解析]答案為ACDE。A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　12.[解析]答案為BDE。A選項是風險遷徙類指標;c選項是流動性監(jiān)管指標。

　　13.[IR析]答案為BC。保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，所以B、C項正確。

　　14.[解析]答案為CD。按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為縱向一體化企業(yè)集團和橫向一體化企業(yè)集團。

　　15.[解析]答案為ABCDE。權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.[解析]答案為ABCE。A、B、C、E項都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項屬于經(jīng)銷商風險。

　　17.[解析]答案為AB。久期分析是計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從.而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估，久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。

　　18.[解析]答案為AC。利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動的風險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　19.[解析]答案為ABCDE。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束，所以B、c、D項正確;在全面的風險管理范圍中指出將各種不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風險管理范圍，所以A選項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)了一個顯著變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉，所以E選項正確。

　　20.[解析]答案為BCDE。A選項是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉(zhuǎn)移。

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