2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):自我評估法

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團(tuán)企培訓(xùn) 個(gè)性化定制方案

　　點(diǎn)擊查看：2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí)匯總

　　31.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　32.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。

　　A.實(shí)際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長率

　　33.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值

　　B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值

　　C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　34.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價(jià)格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.非流程風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都不是

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點(diǎn)及練習(xí)題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團(tuán)企培訓(xùn) 個(gè)性化定制方案

　　點(diǎn)擊查看：2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí)匯總

　　36.自我評估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點(diǎn)及練習(xí)題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團(tuán)企培訓(xùn) 個(gè)性化定制方案

　　點(diǎn)擊查看：2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí)匯總

　　41.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報(bào)率

　　D.成本收入比

　　42.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產(chǎn)

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　45.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點(diǎn)及練習(xí)題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團(tuán)企培訓(xùn) 個(gè)性化定制方案

　　點(diǎn)擊查看：2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí)匯總

　　參考答案：

　　31.[解析]答案為A。在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　32.[解析]答案為D。影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實(shí)際匯率變量。

　　33.[解析]答案為B。市場價(jià)值是在評估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　34.[解析]答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動、貨幣利率。

　　35.[解析]答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。

　　36.[解析]答案為D。對自我評估法主要目標(biāo)的考查。自我評估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理。

　　37.[解析]答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進(jìn)行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會下降。

　　38.[解析]答案為B。歷史模擬法克服了方差 協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。

　　39.[解析]答案為B。用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。

　　40.[解析]答案為c。債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則它們的久期相等。

　　41.[解析]答案為B。經(jīng)營績效類指標(biāo)主要有收益作為指標(biāo)要素。8選項(xiàng)是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。

　　42.[解析]答案為D。外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

　　43.[解析]答案為A。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l 30，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。

　　44.[解析]答案為B?！秶H套計(jì)準(zhǔn)則第39號》將金融資產(chǎn)劃分為：以公允價(jià)值計(jì)量變動計(jì)入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。

　　45.[解析]答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%=(46+8)÷21 38×100%≈2.53%。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點(diǎn)及練習(xí)題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!