2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考:資產(chǎn)收益率

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　51.商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為()。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　52.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關于資本充足率的信息披露，主要包括五項內(nèi)容，()不屬于這五項之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風險和市場風險

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　53.經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的()。

　　A.預期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災難性損失

　　D.非預期損失

　　54.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是()。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　55.()是衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

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　　56.現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于()。

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價錯誤

　　D.結算支付錯誤

　　57.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　58.下列降低風險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險規(guī)避

　　B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　59.在2004年銀監(jiān)會明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒有設立交易賬戶。下列各項不屬于其主要原因的是()。

　　A.很多銀行缺乏對市場風險的認知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等

　　C.一旦設立交易賬戶，自營交易的盈虧就會由暗變明，交易人員將很難進行“尋利**易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會受到嚴格限制

　　60.中國香港金融管理局建議商業(yè)銀行應保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過負債的()。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

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　　參考答案

　　51.A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風險暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%.

　　52.C

　　53.D

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業(yè)務經(jīng)營中因承擔風險而面臨潛在的損失可分為預期損失和非預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經(jīng)營成本;非預期損失需要銀行的經(jīng)濟資本來覆蓋。

　　54.C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實際違約的貸款數(shù)量。根據(jù)題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項0.018最接近。

　　55.D

　　56.D

　　[答案解析]結算/支付錯誤是指因商業(yè)銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行等。

　　57.B

　　[答案解析]已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%.

　　58.D

　　[答案解析]一般來說，系統(tǒng)風險比較難以降低，而風險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險。風險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風險也可以對沖系統(tǒng)風險，風險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。風險分散只能降低非系統(tǒng)風險。

　　59.D

　　[答案解析]D項一旦設立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶會受到嚴格限制，因此，交易員基本不可能再通過利用銀行賬戶將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　60.A

　　[答案解析]中國香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%.除此之外，中國香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的20%.

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