2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)沖刺題二

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　　1、壓力測試是為了衡量( )

　　a、正常風(fēng)險

　　b、極端情況的風(fēng)險

　　c、風(fēng)險價值

　　d、違約概率

　　2、cedtmonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為( )

　　a、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　b、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　c、企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　d、企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　3、以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )

　　a、夏普、林特爾、莫斯提出的capm模型

　　b、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　c、缺口分析與久期分析法的提出

　　d、羅斯提出套利定價理論

　　4、以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )

　　a、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　b、整個正態(tài)曲線下的面積為1

　　c、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　d、正態(tài)曲線是遞增的

　　5、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。

　　a、1998年5月

　　b、1999年6月

　　c、2001年1月

　　d、2003年4月

　　6( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。

　　a、流動性風(fēng)險

　　b、戰(zhàn)略風(fēng)險

　　c、操作風(fēng)險

　　d、法律風(fēng)險

　　7、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )

　　a、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險

　　b、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　c、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

　　d、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

　　8、以下關(guān)于采取高級計量法的論述，不正確的是( )

　　a、商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

　　b、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會提出的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)

　　c、已經(jīng)采用了高級計量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實際情況，回到相對簡單的計量方法

　　d、高級計量法的風(fēng)險敏感性非常強(qiáng)

　　9、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于( )業(yè)務(wù)。

　　a、信用擔(dān)保

　　b、貸款

　　c、衍生品交易

　　d、同業(yè)交易

　　10、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施 ( )

　　a風(fēng)險分散

　　b、風(fēng)險對沖

　　c、風(fēng)險規(guī)避

　　d、風(fēng)險補(bǔ)償

　　參考答案：BAABB,BBCBD

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