2013年銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬練習及答案三

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　　1、壓力測試是為了衡量(  )

　　A、正常風險

　　B、極端情況的風險

　　C、風險價值

　　D、違約概率

　　2、CeDtMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為(  )

　　A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權

　　B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權

　　C、企業(yè)股權價值的看漲期權

　　D、企業(yè)股權價值的看跌期權

　　3、以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有(  )

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價理論

　　4、以下對正態(tài)分布的描述正確的是(  )

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　5、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于(  )后的資本協(xié)議征求意見稿。

　　A、1998年5月

　　B、1999年6月

　　C、2001年1月

　　D、2003年4月

　　6(  )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

　　A、流動性風險

　　B、戰(zhàn)略風險

　　C、操作風險

　　D、法律風險

　　7、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是(  )

　　A、全面的信貸業(yè)務可以轉移系統(tǒng)性風險

　　B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

　　C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

　　D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本

　　8、以下關于采取高級計量法的論述，不正確的是(  )

　　A、商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

　　B、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會提出的定性和定量標準

　　C、已經(jīng)采用了高級計量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實際情況，回到相對簡單的計量方法

　　D、高級計量法的風險敏感性非常強

　　9、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于(  )業(yè)務。

　　A、信用擔保

　　B、貸款

　　C、衍生品交易

　　D、同業(yè)交易

　　10、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施 (  )

　　A風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險補償

　　參考答案：1-5 BAABB 6-10 BBCBD