2012年《風(fēng)險(xiǎn)管理》信用風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題及答案(2)

　　5.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做是該期權(quán)的( )。$lesson$

　　A.時(shí)間價(jià)值

　　B.期權(quán)費(fèi)

　　C.內(nèi)在價(jià)值

　　D.執(zhí)行價(jià)格

　　答案：B

　　6.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.45%

　　B.3.59%

　　C.3.67%

　　D.4.35%

　　答案：B

　　7.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為40%，預(yù)期損失為10萬(wàn)元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為20萬(wàn)元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為( )萬(wàn)元。

　　A.6

　　B.8

　　C.10

　　D.12

　　答案：B

　　8.如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了50萬(wàn)元人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )萬(wàn)元。

　　A.17.5

　　B.35

　　C.37.5

　　D.75

　　答案：A

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