09上半年風(fēng)險管理考試大綱
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1. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理
1.1.1風(fēng)險與收益
1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
1.2.1信用風(fēng)險
1.2.2市場風(fēng)險
1.2.3操作風(fēng)險
1.2.4流動性風(fēng)險
1.2.5國家風(fēng)險
1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險
1.2.7法律風(fēng)險
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
1.3.1風(fēng)險分散
1.3.2風(fēng)險對沖
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1基本概念
1.5.2常用統(tǒng)計分布
1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計量
1.6.2風(fēng)險的量化原理
1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式
2. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)
2.1商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
2.1.1商業(yè)銀行公司治理
2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險文化
2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監(jiān)事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風(fēng)險管理部門
2.2.5其他風(fēng)險控制部門
2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
2.3.1風(fēng)險識別
2.3.2風(fēng)險計量
2.3.3風(fēng)險監(jiān)測
2.3.4風(fēng)險控制
2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
2.4.1數(shù)據(jù)收集
2.4.2數(shù)據(jù)處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統(tǒng)安全管理
3. 信用風(fēng)險管理
3.1信用風(fēng)險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.3個人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.4 貸款組合信用風(fēng)險識別
3.2信用風(fēng)險度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 組合信用風(fēng)險計量
3.2.4國家風(fēng)險主權(quán)評級
3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險量化
3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象
3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
3.3.3風(fēng)險預(yù)警
3.3.4風(fēng)險報告
3.4 信用風(fēng)險控制
3.4.1限額管理
3.4.2信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本計量與配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
4. 市場風(fēng)險管理
4.1市場風(fēng)險識別
4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征
4.1.3資產(chǎn)分類
4.2 市場風(fēng)險計量
4.2.1基本概念
4.2.2 市場風(fēng)險計量方法
4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架
4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測
4.3.3市場風(fēng)險控制
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加
5. 操作風(fēng)險管理
5.1 操作風(fēng)險識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內(nèi)部流程
5.1.3系統(tǒng)缺陷
5.1.4外部事件
5.2 操作風(fēng)險計量與資本配置
5.2.1基本指標(biāo)法
5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法
5.2.3高級計量法
5.3 操作風(fēng)險評估與控制
5.3.1風(fēng)險評估與控制環(huán)境
5.3.2風(fēng)險評估要素、原則和方法
5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
5.3.4風(fēng)險緩釋
5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告
5.4.1風(fēng)險監(jiān)測
5.4.2風(fēng)險報告程序
5.4.3風(fēng)險報告內(nèi)容
6. 流動性風(fēng)險管理
6.1流動性風(fēng)險識別
6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3分布結(jié)構(gòu)
6.2流動性風(fēng)險評估
6.2.1流動性比率/指標(biāo)
6.2.2現(xiàn)金流分析
6.2.3 其他評估方法
6.3流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
6.3.1流動性風(fēng)險預(yù)警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風(fēng)險管理方法
7. 聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險管理
7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法
7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
8. 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2銀行監(jiān)管方法
8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
8.2.2外部審計
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