2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識點：市場風(fēng)險限額管理

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知識點：市場風(fēng)險限額管理

一、市場風(fēng)險限額指標(biāo)

1、頭寸限額：對總交易頭寸或凈交易頭寸的限額

總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸

凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸

2、風(fēng)險價值限額：對計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果設(shè)定限額(VAR)

3、止損限額：允許的最大損失額

止損限額方法：累計損失達到或接近限額時，對沖或平盤

4、敏感度限額：對單個市場風(fēng)險要素微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額

二、超限額報告及處理機制

1、超限類型

主動超限：交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口導(dǎo)致

被動超限：市場波動、流動性下降等非交易行為導(dǎo)致

非實質(zhì)性超限：技術(shù)或操作性原因?qū)е?/p>

2、超限處理方式

降低頭寸/敞口

臨時調(diào)增限額(確定時限)

長期調(diào)整限額

*根據(jù)超限原因和類型，前中臺部門協(xié)商一致

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