2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第四節(jié)：計(jì)量方法

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第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第四節(jié)　銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理

二、計(jì)量方法

(1)銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

適用于計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法同樣適用于計(jì)量銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)，常用的方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。有時(shí)單一的方法不能夠很好地評(píng)估銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)，這就要求商業(yè)銀行必須結(jié)合兩種或兩種以上的方法，甚至對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)嚴(yán)格的評(píng)估。

靜態(tài)模擬：通常考慮當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，分析對(duì)象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動(dòng)和基于假設(shè)利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。

動(dòng)態(tài)模擬：在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營(yíng)變化、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、新產(chǎn)品、客戶(hù)行為等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動(dòng)態(tài)方法。

(2)利率預(yù)測(cè)

利率預(yù)測(cè)并非銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。事實(shí)上，積極主動(dòng)、有效的銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理是0建立在正確預(yù)測(cè)利率走勢(shì)的基礎(chǔ)上的。利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容包括利率變動(dòng)方向、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)。

(3)銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制

將銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的水平界限內(nèi)，是商業(yè)銀行銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。為此，實(shí)現(xiàn)的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種。

表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)，積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況。

表外方法是利用金融衍生工具，對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值。

風(fēng)險(xiǎn)資本限額則是商業(yè)銀行董事會(huì)規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度，該額度的設(shè)定應(yīng)與銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算方式一致，與商業(yè)銀行的規(guī)模、性質(zhì)和資本充足程度相適應(yīng)，并定期接受重新評(píng)估。在正常情況下，風(fēng)險(xiǎn)資本限額是絕對(duì)不可以超過(guò)的，而在特殊情況下，風(fēng)險(xiǎn)資本限額可以短期逾越，但必須上報(bào)以采用相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。

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