2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第三節(jié)：市場風險限額管理

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第四章　市場風險管理

第三節(jié)　市場風險監(jiān)控與報告

本節(jié)的主要考點及知識點：

市場風險限額管理、市場風險監(jiān)測報告。

一、市場風險限額管理

(一)市場風險限額指標

(1)頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

(2)風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

(4)敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設定的限額。

(二)限額方案制定

商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮以下主要因素：自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度;能夠承擔的市場風險水平;業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績;工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗;定價、估值和市場風險計量系統(tǒng);壓力測試結果;內(nèi)部控制水平;資本實力;外部市場的發(fā)展變化情況等。

商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交董事會批準。

(三)超限額報告及處理機制

(1)超限類型。根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理。

主動超限：因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限。

被動超限：因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?/p>

非實質(zhì)性超限：因技術性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限，如前中臺及相關部門確認實際敞口以及相關風險指標并未超限，在有相應的文檔說明和記錄的情況下，視為非實質(zhì)性超限。

(2)超限處理方式。根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取包括降低頭寸/敞口、申請確定時限的臨時調(diào)增限額和申請長期調(diào)整限額等措施。

(3)超限處理流程。市場風險管理部門負責監(jiān)控每日市場風險限額執(zhí)行情況，確認超限后及時向前臺發(fā)出超限提示，通常前臺業(yè)務部門應在合理時限內(nèi)反饋超限原因說明，提交超限處理方案，前中臺溝通一致后采取相應的超限處理方式。各類超限情況均需及時報告高級管理層。

商業(yè)銀行需要定期對市場風險進行壓力測試。壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析與控制手段。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第三節(jié)配套習題

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