2013年經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)保險(xiǎn)》預(yù)習(xí)1(1)：風(fēng)險(xiǎn)的載體

    2.按照風(fēng)險(xiǎn)載體或者風(fēng)險(xiǎn)損害的對(duì)象分類：財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.按照風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因分類：自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　自然風(fēng)險(xiǎn)：由于自然力的不規(guī)則變動(dòng)導(dǎo)致物質(zhì)毀滅或者人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn);具有廣泛性、復(fù)雜性周期性和危害性。

　　社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：由于個(gè)人或者團(tuán)體行為，包括過(guò)失行為、不當(dāng)行為以及惡意行為對(duì)社會(huì)生產(chǎn)和人們生活造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)車出軌旅游意外。

　　經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：是指人們?cè)趶氖陆?jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于經(jīng)營(yíng)管理不善、市場(chǎng)預(yù)測(cè)失誤、價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供求變化、通貨膨脹、匯率變動(dòng)所導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。投資保險(xiǎn)--信用保險(xiǎn)范圍;

　　政治風(fēng)險(xiǎn)：是指由于政治原因，如政局變化、政權(quán)更迭、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等引起社會(huì)動(dòng)蕩而造成財(cái)產(chǎn)損害、人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。比如責(zé)任險(xiǎn)中戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)、罷工險(xiǎn)等。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法

　　1.概率：可以度量風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或造成損失的可能性。

　　2.期望值：對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事故所造成損失的推測(cè)通常以風(fēng)險(xiǎn)損失的期望值表示。

　　3.方差：每一次損失與期望值之差的平方的平均數(shù)。比如1.2.3.4.5 這五個(gè)數(shù)的平均數(shù)(期望值)是3，方差就是 1/5[(1-3)²+(2-3)²+(3-3)²+(4-3)²+(5-3)²]=2

　　請(qǐng)對(duì)應(yīng)公式：期望值： 方差： 4.標(biāo)準(zhǔn)差：方差的平方根。平均而言，每個(gè)觀測(cè)值大約偏離期望值σ個(gè)單位。

　　5.離散系數(shù)：標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值。 6.偏度：描述某個(gè)變量取值分布對(duì)稱性的統(tǒng)計(jì)量。

　　sk=0，分布對(duì)稱;sk<0，負(fù)偏差數(shù)值大，為負(fù)偏或者左偏，長(zhǎng)尾拖在左邊;sk>0，正偏差數(shù)值大，為正偏或者右偏，長(zhǎng)尾拖在右邊;

　　SK絕對(duì)值越大，則損失分布形態(tài)偏移程度越大。

　　7.協(xié)方差：衡量?jī)蓚€(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)關(guān)系。

　　協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量總體的誤差，這與只表示一個(gè)變量誤差的方差不同。

　　如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)一致，也就是說(shuō)如果其中一個(gè)大于自身的期望值，另外一個(gè)也大于自身的期望值，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值。

　　如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反，即其中一個(gè)大于自身的期望值，另外一個(gè)卻小于自身的期望值，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。

　　如果X與Y是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0。反過(guò)來(lái)并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。

　　協(xié)方差為0的兩個(gè)隨機(jī)變量稱為是不相關(guān)的。