2012年經(jīng)濟(jì)師考后交流 真題答案解析

第一章 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)

    1.概率：可以度量風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或造成損失的可能性。
    2.期望值：對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事故所造成損失的推測(cè)通常以風(fēng)險(xiǎn)損失的期望值表示。
    3.方差：每一次損失與期望值之差的平方的平均數(shù)。比如1.2.3.4.5 這五個(gè)數(shù)的平均數(shù)（期望值）是3，方差就是 1/5[（1-3）²+（2-3）²+（3-3）²+（4-3）²+（5-3）²]=2
    請(qǐng)對(duì)應(yīng)公式：期望值：方差：

    4.標(biāo)準(zhǔn)差：方差的平方根。平均而言，每個(gè)觀測(cè)值大約偏離期望值σ個(gè)單位。
    5.離散系數(shù)：標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值。

    6.偏度：描述某個(gè)變量取值分布對(duì)稱性的統(tǒng)計(jì)量。

    sk=0，分布對(duì)稱；sk<0，負(fù)偏差數(shù)值大，為負(fù)偏或者左偏，長(zhǎng)尾拖在左邊；sk>0，正偏差數(shù)值大，為正偏或者右偏，長(zhǎng)尾拖在右邊；
    SK絕對(duì)值越大，則損失分布形態(tài)偏移程度越大。
    7.協(xié)方差：衡量?jī)蓚€(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)關(guān)系。
    協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量總體的誤差，這與只表示一個(gè)變量誤差的方差不同。
    如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)一致，也就是說(shuō)如果其中一個(gè)大于自身的期望值，另外一個(gè)也大于自身的期望值，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值。 　　
    如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反，即其中一個(gè)大于自身的期望值，另外一個(gè)卻小于自身的期望值，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。 　　
    如果X與Y是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0。反過(guò)來(lái)并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。 　　
    協(xié)方差為0的兩個(gè)隨機(jī)變量稱為是不相關(guān)的。

    8.相關(guān)系數(shù)：關(guān)系數(shù)用希臘字母ρ表示，ρ值的范圍在-1和+1之間。 ρ>0為正相關(guān)，ρ<0為負(fù)相關(guān)。ρ=0表示不相關(guān)；ρ 的絕對(duì)值越大，相關(guān)程度越高。 

    下面看教材的案例：

    藍(lán)貓的損失期望值：

    黑貓的損失的期望值是：

    藍(lán)貓的損失的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)：

    黑貓的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)

    期望值相同，方差和標(biāo)準(zhǔn)差越大表示風(fēng)險(xiǎn)越大；期望值不同，不具有比較性；

    黑貓風(fēng)險(xiǎn)大于藍(lán)貓風(fēng)險(xiǎn)，期望值不同，可以用離散系數(shù)表示，系數(shù)越大表示風(fēng)險(xiǎn)越大。

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