2013中級經(jīng)濟師《保險實務》精講：風險(2)

   2012年經(jīng)濟師考后交流 真題答案解析

第一章 風險與保險

第一節(jié) 風險

    1.概率：可以度量風險事件發(fā)生或造成損失的可能性。
    2.期望值：對未來風險事故所造成損失的推測通常以風險損失的期望值表示。
    3.方差：每一次損失與期望值之差的平方的平均數(shù)。比如1.2.3.4.5 這五個數(shù)的平均數(shù)（期望值）是3，方差就是 1/5[（1-3）²+（2-3）²+（3-3）²+（4-3）²+（5-3）²]=2
    請對應公式：期望值：方差：

    4.標準差：方差的平方根。平均而言，每個觀測值大約偏離期望值σ個單位。
    5.離散系數(shù)：標準差與期望值的比值。

    6.偏度：描述某個變量取值分布對稱性的統(tǒng)計量。

    sk=0，分布對稱；sk<0，負偏差數(shù)值大，為負偏或者左偏，長尾拖在左邊；sk>0，正偏差數(shù)值大，為正偏或者右偏，長尾拖在右邊；
    SK絕對值越大，則損失分布形態(tài)偏移程度越大。
    7.協(xié)方差：衡量兩個風險之間的相關關系。
    協(xié)方差表示的是兩個變量總體的誤差，這與只表示一個變量誤差的方差不同。
    如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大于自身的期望值，另外一個也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值。 　　
    如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個大于自身的期望值，另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負值。 　　
    如果X與Y是統(tǒng)計獨立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0。反過來并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計獨立的。 　　
    協(xié)方差為0的兩個隨機變量稱為是不相關的。

    8.相關系數(shù)：關系數(shù)用希臘字母ρ表示，ρ值的范圍在-1和+1之間。 ρ>0為正相關，ρ<0為負相關。ρ=0表示不相關；ρ 的絕對值越大，相關程度越高。 

    下面看教材的案例：

    藍貓的損失期望值：

    黑貓的損失的期望值是：

    藍貓的損失的方差、標準差和離散系數(shù)：

    黑貓的方差、標準差和離散系數(shù)

    期望值相同，方差和標準差越大表示風險越大；期望值不同，不具有比較性；

    黑貓風險大于藍貓風險，期望值不同，可以用離散系數(shù)表示，系數(shù)越大表示風險越大。

2013年經(jīng)濟師考試