期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》判斷專項(xiàng)練習(xí)題四

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　　1.從持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分投機(jī)者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和“搶帽子”者三種。(　　)

　　2.一般情況下，個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。(　　)

　　3.套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。(　　)

　　4.在正向市場(chǎng)中，如果近期供給量增加而需求減少，則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行牛市套利。(　　)

　　5.當(dāng)投機(jī)者預(yù)計(jì)到兩張期貨合約之間的價(jià)差超過正常價(jià)格差距時(shí)，套利交易者有可能利用這一價(jià)差，在買進(jìn)一張低價(jià)合約的同時(shí)，賣出另一張高價(jià)合約，以便日后市場(chǎng)情況對(duì)其有利時(shí)將在手合約對(duì)沖。(　　)

　　6.價(jià)格下跌，向下跌破價(jià)格形態(tài)趨勢(shì)線或移動(dòng)平均線，同時(shí)出現(xiàn)大成交量，是價(jià)格下跌的信號(hào)，強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)形成空頭市場(chǎng)。(　　)

　　7.三角形態(tài)是屬于突破反轉(zhuǎn)形態(tài)的一類形態(tài)。(　　)

　　8.壓力線又稱為阻力線。當(dāng)價(jià)格上漲到某價(jià)位附近時(shí)，價(jià)格會(huì)停止上漲，甚至回落，這是因?yàn)榭辗皆诖藪伋鲈斐傻摹?　　)

　　9.由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。(　　)

　　10.歐洲美元期貨是一個(gè)外匯期貨的品種。(　　)

　　11.CME的3個(gè)月國(guó)債期貨合約成交價(jià)為92，這意味著該國(guó)債3個(gè)月的實(shí)際收益率為2%。(　　)

　　12.股價(jià)指數(shù)期貨可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算。(　　)

　　13.在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金。(　　)

　　14.理論上講，在期權(quán)交易中，賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的，而獲利的空間是無限的。(　　)

　　15.牛市看漲垂直套利期權(quán)組合主要運(yùn)用在看好后市，但是又缺乏足夠信心的情況下使用，它還可以降低權(quán)利金成本。(　　)

　　16.對(duì)沖基金往往采取私募合伙的形式，因其監(jiān)管較松，運(yùn)作最不透明，操作最為靈活。(　　)

　　17.投資者在購(gòu)買期貨投資基金時(shí)，向承銷商支付申購(gòu)傭金。傭金數(shù)量由投資者和承銷商協(xié)商決定，但最高不超過購(gòu)買基金單位總價(jià)值的1%。(　　)

　　18.投資管理人的分散化是指通過選擇具有不同理念、擅長(zhǎng)不同投資領(lǐng)域的CTA進(jìn)行分散化投資，這種分散化又稱為系統(tǒng)分散化。

　　19.管理當(dāng)局政策變動(dòng)過頻等因素導(dǎo)致的期貨市場(chǎng)不可控風(fēng)險(xiǎn)是屬于政策性風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　20.美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)管理整個(gè)美國(guó)的期貨行業(yè)，包括一切期貨交易，但不管理在美國(guó)上市的國(guó)外期貨合約。(　　)

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】B

　　【解析】從持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者類型可分為長(zhǎng)線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和“搶帽子”者。

　　2.【答案】A

　　3.【答案】A

　　4.【答案】B

　　【解析】在正向市場(chǎng)中，如果近期供給量增加而需求量減少，則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行熊市套利。

　　5.【答案】A

　　6.【答案】A

　　7.【答案】B

　　【解析】三角形態(tài)屬于持續(xù)整理的形態(tài)。

　　8.【答案】A

　　9.【答案】A

　　10.【答案】B

　　【解析】歐洲美元并非外匯的范疇，相對(duì)應(yīng)地，歐洲美元期貨也并非外匯期貨的范疇。

　　11.【答案】B

　　【解析】CME的3個(gè)月國(guó)債期貨合約成交價(jià)為92，意味著年貼現(xiàn)率為(100-92)%=8%，即3個(gè)月的貼現(xiàn)率為8%÷4=2%。

　　12.【答案】B

　　【解析】股價(jià)指數(shù)期貨只可以現(xiàn)金結(jié)算，不可以實(shí)物交割。

　　13.【答案】B

　　【解析】在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)賣方必須繳納保證金。

　　14.【答案】B

　　【解析】在期權(quán)交易中，買方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的，只付出期權(quán)費(fèi)，而獲利的空間是無限的。

　　15.【答案】A

　　16.【答案】A

　　17.【答案】B

　　【解析】投資者在購(gòu)買時(shí)將向承銷商支付申購(gòu)傭金，傭金數(shù)量由投資者和承銷商協(xié)商決定，但最高不超過購(gòu)買基金單位總價(jià)值的3%。

　　18.【答案】A

　　19.【答案】A

　　20.【答案】B

　　【解析】美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)管理整個(gè)美國(guó)國(guó)內(nèi)的期貨行業(yè)，范圍限于交易所、交易所會(huì)員和期貨經(jīng)紀(jì)商，包括一切期貨交易，同時(shí)還管理在美國(guó)上市的國(guó)外期貨合約。

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