2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)第九章習(xí)題
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2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題匯總
一、單項(xiàng)選擇題
1.當(dāng)股指期貨價(jià)格被高估時(shí),交易者可以通過( ),進(jìn)行正向套利。
A.賣出股指期貨,買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票,賣出股指期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨
2.股指理論價(jià)格上移-個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為( )。
A.無套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價(jià)格
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.無套利區(qū)間的上界
3.當(dāng)實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界時(shí),以下操作能夠獲利的是( )。
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
二、多項(xiàng)選擇題
套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有( )。
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣有最小單位的限制
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基礎(chǔ)知識(shí):歷年真題
三、判斷是非題
1.期貨交易所中,設(shè)置持倉限額的目的是防止少數(shù)資金實(shí)力雄厚者憑借掌握超量持倉操縱及影響市場。( )
2.在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí),股票組合的β系數(shù)越大,所需要的期貨合約數(shù)就越少。( )
四、綜合題
假設(shè)-攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假設(shè)市場年利率為6%,且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利,則該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是( )。
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
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參考答案
一、單項(xiàng)選擇題
1、答案為A。本題考查股指期貨期現(xiàn)套利操作。當(dāng)股指期貨價(jià)格被高估時(shí),交易者可以通過賣出股指期貨、買入現(xiàn)貨股票進(jìn)行正向套利。
2、答案為D。本題考查無套利區(qū)間的上界的概念。股指理論價(jià)格上移-個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的上界。
3、答案為B。本題考查反向套利的應(yīng)用。當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí),交易者可以通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“反向套利”。
二、多項(xiàng)選擇題
答案為ABCD。本題考查模擬誤差產(chǎn)生的原因。套期交易申模擬誤差產(chǎn)生的原因有:組成指數(shù)的成分股太多,短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難,買賣的沖擊成本較大,股市買賣有最小單位的限制。
三、判斷是非題
1、√
2、×。本題考查股票組合的β系數(shù)與所需要的期貨合約數(shù)的關(guān)系。股票組合的β系數(shù)越大,所需要的期貨合約數(shù)就越多;反之則越少。
四、綜合題
答案為A,市值100萬元,相應(yīng)的利息為:1000000×6%÷12×3=15000(元);1個(gè)月后收到紅利1萬元,則剩余2個(gè)月的紅利利息為:10000×6%÷12x2=100(元),本利共計(jì)10100元;凈持有成本為:15000-10100=4900(元);則該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為:1000000+4900=1004900(元)。
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