2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識第七章習(xí)題

　　二、多選題

　　1. 以下關(guān)于我國國債期貨仿真交易的說法，正確的是( )。

　　A.交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債

　　B.采用百元凈價報價

　　C.交割品種為剩余期限5年的國債

　　D.采用實(shí)物交割方式

　　2. 關(guān)于國債期貨的凈價交易與全價交易，下列說法正確的是( )。

　　A.交易價格不包括應(yīng)計利息的債券交易方式稱為凈價交易

　　B.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用凈價交易

　　C.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用全價交易

　　D.全價交易的缺點(diǎn)是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價格曲線不連續(xù)

　　3. 下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)的13周國債期貨合約表述正確的是( )。

　　A.采用實(shí)物交割的方式 B.采用現(xiàn)金交割方式

　　C.以價格方式報價 D.以指數(shù)方式報價

　　4. 影響利率期貨價格的因素包括( )等。

　　A.財政政策

　　B.匯率政策

　　C.全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率水平

　　D.貨幣政策

　　5. 以下適合進(jìn)行利率期貨多頭套期保值的是( )。

　　A.承擔(dān)固定利率計息的債務(wù)，為了防止未來因市場利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對上升

　　B.計劃買入債券，為了防止未來買入債券的成本上升

　　C.承擔(dān)固定利率計息的債務(wù)，為了防止未來因市場利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對上升

　　D.計劃發(fā)行債券，為了防止未來發(fā)行成本上升

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　　6. 利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期( )。

　　A.債券價格上升

　　B.債券價格下跌

　　C.市場利率上升

　　D.市場利率下跌

　　7. 以下利率期貨合約，不采取指數(shù)式報價方法的有( )。

　　A.CME3個月期國債

　　B.CME3個月期歐洲美元

　　C.CBOT5年期國債

　　D.CBOT10年期國債

　　三、綜合題

　　1. 5月初，某公司預(yù)期須在8月份借入一筆期限為3個月，金額為200萬美元的款項，當(dāng)時市場利率為9.75%。由于擔(dān)心利率上升，于是在期貨市場以 90.30點(diǎn)賣出2張9月份到期的3個月國債期貨合約(合約面值為100萬美元，1個基本點(diǎn)是指數(shù)的0.01點(diǎn)，代表25美元)。到了8月份，9月份期貨合約價指數(shù)是88.00點(diǎn)，該公司將其3個月期國債期貨合約平倉，同時以12%的利率借入200萬元。如不考慮交易費(fèi)用，通過套期保值，該公司此項借款的利息支出相當(dāng)于是____美元，其利率相當(dāng)于是____%。( )

　　A.97，000;1.275

　　B.80，000;4.85

　　C.48，500;9.7

　　D.11500;2.425

　　2. 美國在2010年2月15日發(fā)行了到期日為2020年2月15日的國債，面值10萬美元，票面利率為4.5%，如果芝加哥期貨交易所2012年6月30日到期的10年期國債期貨的賣方用該國債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105，該國債期貨合約交割價125‘160，則買方必須支付( )美元。

　　A.115，955.25

　　B.116，517.75

　　C.114，267.75

　　D.118，767.75

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　　2014期貨基礎(chǔ)知識第八章練習(xí)題答案：

　　一、單選題

　　BABCB

　　二、多選題

　　1. ABD 2. ABD 3. BD 4. ABCD 5. BC 6. BC 7. CD

　　三、綜合題

　　CA

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