2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題五[綜合]

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　　四、綜合題(共15道小題，每道小題2分，共30分)

　　141、 股指期貨價(jià)格走勢的技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢，根據(jù)歷史走勢分析(　　)。

　　A.當(dāng)前價(jià)和量的關(guān)系

　　B.預(yù)測股指未來變動(dòng)方向

　　C.對(duì)股指期貨價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響的因素

　　D.判斷股指未來變動(dòng)方向

　　142、 某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.40美元/蒲式耳，同時(shí)買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.50美元 /蒲式耳。9月1日，該交易者買入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價(jià)格為7.30美元/蒲式耳，同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價(jià)格為 7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結(jié)果為(　　)美元。

　　A.獲利250

　　B.虧損300

　　C.獲利280

　　D.虧損500

　　143、 9月12日，某期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1.56美元，1手為62500，期權(quán)的權(quán)利金為0.0317美元，該日，標(biāo)的期貨合約的市場價(jià)格為1.5609美元，如果按10%的比率繳納保證金，則購買期貨合約需要的保證金為(　　)美元。

　　A.9755.625

　　B.9812.235

　　C.9982.741

　　D.9534.752

　　144、 某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州期貨交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為(　　)元。

　　A.-50000

　　B.10000

　　C.-3000

　　D.20000

　　145、 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因有(　　)。

　　A.價(jià)格波動(dòng)

　　B.杠桿效應(yīng)

　　C.盈利能力

　　D.非理性投機(jī)

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　　146、 某大豆交易者在現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)分別為50.50元和62.30元時(shí)，買人期貨來規(guī)避大豆?jié)q價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，最后在基差為一18.30時(shí)平倉，則該套期保值操作的凈損益為(　　)元。

　　A.6.5

　　B.-6.5

　　C.11.8

　　D.-11.8

　　147、 某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1張執(zhí)行價(jià)為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價(jià)為400美元 /盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價(jià)398美元/盎司買進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利(　　)美元。

　　A.2

　　B.2.3

　　C.1.5

　　D.1.9

　　148、 某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破(　　)點(diǎn)或恒指上漲(　　)點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。

　　A.12800;13200

　　B.12700;13500

　　C.12200;13800

　　D.12500;13300

　　149、 黃大豆1號(hào)的合約的代碼是“a1211”，“a”代表期貨品種的黃大豆號(hào)，“1211”代表(　　)。

　　A.合約到期月份是2012年11月

　　B.合約的到期日是當(dāng)年的12月份11日

　　C.合約的上市日期是2012年11月

　　D.合約的上市日期是當(dāng)年的12月11日

　　150、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則(　　)。

　　A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

　　B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

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　　151、 9月10日，某投資者在期貨市場上以92.30點(diǎn)的價(jià)格買入2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點(diǎn)的價(jià)格賣出2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行平倉。每張歐洲美元期貨合約價(jià)值為1000000美元，每一點(diǎn)為2500美元。則該投資者的凈收益為(　　)美元。

　　A.4500

　　B.-4500

　　C.9000

　　D.-9000

　　152、 某套期保值企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進(jìn)行賣出套期保值操作，且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個(gè)套期保值期間，期貨價(jià)格上漲400元/ 噸，現(xiàn)貨價(jià)格上漲500元/噸，這意味著該套期保值者期貨市場虧損400元/噸，現(xiàn)貨市場盈利500元/噸。套期保值有效性為(　　)。

　　A.100%

　　B.120%

　　C.90%

　　D.80%

　　153、 在利率期貨交易中，當(dāng)(　　)合約問存在著過大或過小的價(jià)差關(guān)系時(shí)，就存在著跨期套利的潛在機(jī)會(huì)。

　　A.不同市場

　　B.同一市場

　　C.同一品種

　　D.不同交割月份

　　154、 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(　　)點(diǎn)。

　　A.200

　　B.180

　　C.220

　　D.20

　　155、 假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為(　　)點(diǎn)。

　　A.1537

　　B.1486.47

　　C.1468.13

　　D.1457.03

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