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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題四[綜合]

更新時(shí)間:2014-04-15 15:53:50 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題四[綜合],環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你整理,希望對(duì)你有所幫助!

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  四、綜合題(共15道小題,每道小題2分,共30分)

  141、 6月3日,某交易者賣出10張9月份到期的日元期貨合約,成交價(jià)為0.007230美元/日元,每張合約的金額為1250萬日元。7月3日,該交易者將合約平倉(cāng),成交價(jià)為0.007210美元/日元。在不考慮其他費(fèi)用的情況下,該交易者的凈收益是(  )美元。

  A.250

  B.500

  C.2500

  D.5000

  142、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約,同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出l2月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后,將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng),平倉(cāng)價(jià)格分別為63]50元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為(  )。

  A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸,盈利500元

  B.價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸,盈利l000元

  C.價(jià)差縮小了100元/噸,虧損500元

  D.價(jià)差縮小了200元/噸,虧損l000元

  143、 2008年10月1日,某投資者以80點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán),同時(shí)又以130點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)為

  (  )點(diǎn)。

  A.10000

  B.10050

  C.101OO

  D.10200

  144、某投資者以期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是95.45點(diǎn)的價(jià)格買進(jìn)l0張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU-BIBOR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是(  )美元。

  A.1250

  B.-1250

  C.12500

  D.-12500

  145、下列不屬于期貨投機(jī)者特征的是(  )。

  A.利用期貨與現(xiàn)貨盈虧相抵來保值

  B.實(shí)際的合約標(biāo)的物本身并不重要,重要的是標(biāo)的物的價(jià)格走勢(shì)與自己預(yù)測(cè)的是否一致

  C.預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將要上漲就擇機(jī)買進(jìn)期貨合約

  D.是套期保值者的交易對(duì)手

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  146、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破(  )點(diǎn)或恒指上漲超過(  )點(diǎn)時(shí),該投資者可以盈利。

  A.12800;13200

  B.12700;13500

  C.12200:13800

  D.12500:I3300

  147、某一天,約翰以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份3個(gè)月后到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約,在購(gòu)買當(dāng)天的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。該投資者的盈虧平衡點(diǎn)為(  )。

  A.245點(diǎn)

  B.246點(diǎn)

  C.248點(diǎn)

  D.250點(diǎn)

  148、2008年3月15日,某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略,賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約,買入8手7月份大豆合約,賣出 5手8月份大豆合約。價(jià)格分別為l740元/噸、l750元/噸和l760元/噸。4月20日,三份合約的價(jià)格分別為l730元/噸、l760元/噸和 1750元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是(  )元。

  A.160

  B.400

  C.800

  D.1600

  149、假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票,三只股票的p系數(shù)分別為1.2、0.9和1.05,其資金是平均分配在這三只股票上,則該股票組合的β系數(shù)為(  )。

  A.1.05

  B.1.15

  C.1.95

  D.2

  150、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率d為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn),則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是(  )點(diǎn)。

  A.1459.64

  B.1460.64

  C.1469.64

  D.1470.64

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  151、2008年9月20日,某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí)又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)為(  )。

  A.160點(diǎn)

  B.170點(diǎn)

  C.180點(diǎn)

  D.230點(diǎn)

  152、投資者5月1日在CBOT市場(chǎng)開倉(cāng)賣出30年期國(guó)債期貨合約1手,價(jià)格為99一o2。當(dāng)日30年期國(guó)債期貨合約結(jié)算價(jià)為98-16,則該投資者當(dāng)日盈虧狀況為(  )美元。(不計(jì)其他費(fèi)用)

  A.562.5

  B.572.5

  C.582.5

  D.592.5

  153、在小麥期貨市場(chǎng),甲為買方,建倉(cāng)價(jià)格為1100元/噸,乙為賣方,建倉(cāng)價(jià)格為1300元/噸,小麥搬運(yùn)、儲(chǔ)存、利息等交割成本為60元 /噸,雙方商定為平倉(cāng)價(jià)格為1240元/噸,商定的交收小麥價(jià)格比平倉(cāng)價(jià)低40元/噸,即1200元/噸。請(qǐng)問期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約的費(fèi)用總和是(  ),甲方節(jié)約(  ),乙方節(jié)約(  )。

  A.20;40;60

  B.40;20;60

  C.60;40;20

  D.60;20;40

  154、某交易者以85點(diǎn)的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1280點(diǎn)的S&P500美式看跌期權(quán)(1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約,合約乘數(shù)為250美元),當(dāng)時(shí)標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1200點(diǎn)。標(biāo)的合約價(jià)格為1220點(diǎn)時(shí),該看跌期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為66 點(diǎn),則(  )。

  A.該交易者履約贏利50000美元

  B.該交易者履約贏利47500美元

  C.如果買方提前平倉(cāng),可贏利47500美元

  D.如果買方提前平倉(cāng),可贏利50000美元

  155、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì))。(  )

  A.-30美元/噸

  B.-20美元/噸

  C.10美元/噸

  D.-40美元/噸

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