2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題四[綜合]

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　　151、2008年9月20日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時又以150點的權(quán)利金賣出一張9月份到期的執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)為(　　)。

　　A.160點

　　B.170點

　　C.180點

　　D.230點

　　152、投資者5月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格為99一o2。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況為(　　)美元。(不計其他費用)

　　A.562.5

　　B.572.5

　　C.582.5

　　D.592.5

　　153、在小麥期貨市場，甲為買方，建倉價格為1100元/噸，乙為賣方，建倉價格為1300元/噸，小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60元 /噸，雙方商定為平倉價格為1240元/噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40元/噸，即1200元/噸。請問期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約的費用總和是(　　)，甲方節(jié)約(　　)，乙方節(jié)約(　　)。

　　A.20;40;60

　　B.40;20;60

　　C.60;40;20

　　D.60;20;40

　　154、某交易者以85點的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價格為1280點的S&P500美式看跌期權(quán)(1張期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250美元)，當(dāng)時標(biāo)的期貨合約的價格為1200點。標(biāo)的合約價格為1220點時，該看跌期權(quán)的市場價格為66 點，則(　　)。

　　A.該交易者履約贏利50000美元

　　B.該交易者履約贏利47500美元

　　C.如果買方提前平倉，可贏利47500美元

　　D.如果買方提前平倉，可贏利50000美元

　　155、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸，請計算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計)。(　　)

　　A.-30美元/噸

　　B.-20美元/噸

　　C.10美元/噸

　　D.-40美元/噸

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