2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題三[綜合]

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　　四、綜合題(共15道小題，每道小題2分，共30分)

　　141、 6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉買進7月份玉米期貨合約20手，成交價為2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價為2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別為(　　)。

　　A.500元;-1000元;11075元

　　B.1000元;-500元;11075元

　　C.-500元;-1000元;11100元

　　D.1000元;500元;22150元

　　142、美國期貨市場中介機構(gòu)的(　　)與我國的期貨公司類似。

　　A.期貨傭金商(FCM)

　　B.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)

　　C.場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)

　　D.助理中介人(AP)

　　143、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買入1手9月份大豆合約價格為1890元/噸，5月20日，該交易者買入1手7 月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，(注：交易所規(guī)定1手=10噸)，則該套利的凈盈虧為(　　)。

　　A.虧損150元/噸

　　B.獲利150元/噸

　　C.虧損160元/噸

　　D.獲利160元/噸

　　144、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的β系數(shù)為(　　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.20.5%

　　D.37.5%

　　145、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破(　　)點或恒指上漲(　　)點時該投資者可以盈利。

　　A.12800;13200

　　B.12700;13500

　　C.12200;13800

　　D.12500;13300

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