2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題三[單選]
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一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)
1、在會(huì)員制期貨交易所中，負(fù)責(zé)審查現(xiàn)有合約并向理事會(huì)提出有關(guān)合約修改的意見(jiàn)的是( )。
A.交易規(guī)則委員會(huì)
B.合約規(guī)范委員會(huì)
C.交易行為管理委員會(huì)
D.會(huì)員資格審查委員會(huì)
2、將募集的資金投資于多個(gè)對(duì)沖基金，而不是投資于股票、債券的基金是(。)。
A.共同基金
B.對(duì)沖基金
C.對(duì)沖基金的組合基金
D.商品投資基金
3、關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易
B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種
C.正向市場(chǎng)上的套利稱(chēng)為牛市套利
D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)行牛市套利是沒(méi)有意義的
4、所謂( )，是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。
A.無(wú)套利區(qū)間
B.交易成本
C.套利區(qū)間
D.摩擦成本
5、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )。
A.雙重底
B.雙重頂
C.頭肩形
D.三角形
6、完整的期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為( )。
A.開(kāi)戶(hù)與下單
B.競(jìng)價(jià)
C.結(jié)算
D.交割
7、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于( )期權(quán)。
A.看漲
B.看跌
C.美式
D.歐式
8、( )是以周期為基礎(chǔ)的，它把大的運(yùn)動(dòng)周期分成時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期。
A.道氏理論
B.波浪理論
C.江恩理論
D.循環(huán)周期理論
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9、下列關(guān)于期貨居間人的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.居間人與期貨公司沒(méi)有隸屬關(guān)系
B.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人
C.居間人不得從事投資咨詢(xún)代理交易
D.居間人是為投資者或者期貨公司介紹訂約或提供訂約機(jī)會(huì)的個(gè)人或法人
10、( )要求期貨投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)。
A.限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則
B.止損指令原則
C.限價(jià)指令原則
D.市場(chǎng)指令原則
11、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱(chēng)為( )。
A.正向市場(chǎng)
B.正常市場(chǎng)
C.反向市場(chǎng)
D.負(fù)向市場(chǎng)
12、( )基于供求決定價(jià)格的理論，從供求關(guān)系出發(fā)分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)。
A.心理分析
B.技術(shù)分析
C.基本分析
D.圖形分析
13、6月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5000元/噸，某經(jīng)銷(xiāo)商計(jì)劃在9月份大豆收獲時(shí)買(mǎi)入500噸大豆。由于擔(dān)心價(jià)格上漲，以5050元/噸的價(jià)買(mǎi)入 500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5200元/噸，此時(shí)期貨價(jià)格也漲至5250元/噸，此時(shí)買(mǎi)人現(xiàn)貨并平倉(cāng)期貨。則該經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行套期保值操作實(shí)際購(gòu)進(jìn)大豆的價(jià)格為( )。
A.5250元/噸
B.5200元/噸
C.5050元/噸
D.5000元/噸
14、在通貨膨脹時(shí)，中央銀行( )利率，收緊銀根。
A.調(diào)低
B.提高
C.穩(wěn)定
D.控制
15、 1999年，我國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司的準(zhǔn)入門(mén)檻提高，最低注冊(cè)資本不得低于( )人民幣。
A.100萬(wàn)元
B.500萬(wàn)元
C.1000萬(wàn)元
D.3000萬(wàn)元
16、( )是指立即履行期權(quán)合約時(shí)可獲取的行權(quán)收益。
A.內(nèi)涵價(jià)值
B.時(shí)間價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.市場(chǎng)價(jià)格
17、歐洲美元定期存款期貨合約實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算方式是因?yàn)? )。
A.它不易受利率波動(dòng)的影響
B.交易者多，為了方便投資者
C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓
D.歐洲美元不受任何政府保護(hù)，因此信用等級(jí)較低
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18、( )的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范與管理的核心。
A.設(shè)計(jì)合理的期貨合約
B.建立保證金制度
C.完善期貨交易法律法規(guī)
D.期貨交易所
19、利率期貨誕生于( )。
A.20世紀(jì)70年代初期
B.20世紀(jì)70年代中期
C.20世紀(jì)80年代初期
D.20世紀(jì)80年代中期
20、能夠反映期貨非理性波動(dòng)的程度的是( )。
A.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率
B.市場(chǎng)資金集中度
C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率
D.期貨價(jià)格變動(dòng)率
21、( )是指將合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以實(shí)物交割或現(xiàn)金交割方式了結(jié)未平倉(cāng)合約的時(shí)間。
A.交易時(shí)間
B.最后交易日
C.交割時(shí)間
D.交割日期
22、以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.交易的對(duì)象是抽象的商品--執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利
B.期權(quán)合約不存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
D.期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對(duì)稱(chēng)
23、利用( )可以規(guī)避匯率變動(dòng)所引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
A.利率期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金屬期貨
24、( )實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。
A.現(xiàn)貨交易
B.遠(yuǎn)期交易
C.分期付款交易
D.期貨交易
25、世界上最主要的畜產(chǎn)品期貨交易中心是( )。
A.芝加哥期貨交易所
B.倫敦金屬交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.紐約商業(yè)交易所
26、我國(guó)期貨交易所采用分級(jí)結(jié)算制度的是( )。
A.中國(guó)金融期貨交易所
B.鄭州商品期貨交易所
C.大連商品交易所
D.上海期貨交易所
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27、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )。
A.100點(diǎn)
B.1000點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.3000點(diǎn)
28、由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用，期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格，這時(shí)( )。
A.市場(chǎng)為反向市場(chǎng)，基差為負(fù)值
B.市場(chǎng)為反向市場(chǎng)，基差為正值
C.市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，基差為正值
D.市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，基差為負(fù)值
29、外匯風(fēng)險(xiǎn)中，因匯率變化對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)收益產(chǎn)生潛在影響的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
30、在外匯風(fēng)險(xiǎn)中，最常見(jiàn)而又重要的是( )。
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
31、( )指價(jià)格的高峰和谷底呈水平狀橫向發(fā)展，通常被稱(chēng)為盤(pán)整或"無(wú)趨勢(shì)"。
A.上升趨勢(shì)
B.下降趨勢(shì)
C.橫行趨勢(shì)
D.縱行趨勢(shì)
32、( )是指某一期貨合約開(kāi)市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。
A.開(kāi)盤(pán)價(jià)
B.收盤(pán)價(jià)
C.結(jié)算價(jià)
D.最低價(jià)
33、( )的成立，標(biāo)志著現(xiàn)代意義上的期權(quán)市場(chǎng)的誕生。
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期權(quán)交易所
C.費(fèi)城股票交易所
D.芝加哥期貨交易所
34、在不完全套期保值過(guò)程中，關(guān)于期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧情況的說(shuō)法，正確的是( )。
A.兩個(gè)市場(chǎng)均贏利
B.兩個(gè)市場(chǎng)均虧損
C.兩個(gè)市場(chǎng)在一定程度上盈虧相抵
D.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧完全相抵
35、以不含利息的價(jià)格進(jìn)行交易的債券交易方式是( )。
A.套利交易
B.全價(jià)交易
C.凈價(jià)交易
D.投機(jī)交易
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36、基差交易是指企業(yè)按某一合約( )加減升貼水方式確立點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)的操作。
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.協(xié)商價(jià)格
D.基差價(jià)格
37、( )通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個(gè)月，待價(jià)格變至對(duì)其有利時(shí)再將合約對(duì)沖。
A.長(zhǎng)線(xiàn)交易者
B.短線(xiàn)交易者
C.當(dāng)日交易者
D.搶帽子者
38、在期貨市場(chǎng)價(jià)位劇烈波動(dòng)的情況下，會(huì)員或客戶(hù)的保證金不能滿(mǎn)足交易所規(guī)定的要求時(shí)會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)，如會(huì)員或客戶(hù)的平倉(cāng)虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額，就會(huì)出現(xiàn)( )。
A.建倉(cāng)
B.減倉(cāng)
C.爆倉(cāng)
D.持倉(cāng)
39、下列關(guān)于強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行過(guò)程的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.交易所以"強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)"的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求
B.開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核
C.超過(guò)會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)
D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔
40、程序化交易起源于( )。
A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代
41、期貨合約是在( )的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。
A.互換合約
B.期權(quán)合約
C.調(diào)期合約
D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約
42、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式為( )。
A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(fèi)(等)
B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(fèi)(等)
C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(fèi)(等)
D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(fèi)(等)
43、期貨交易所除履行《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列( )職責(zé)。
A.查處違規(guī)行為
B.發(fā)布市場(chǎng)信息，并及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情
C.制定并實(shí)施期貨交易所的交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則
D.監(jiān)管會(huì)員及其客戶(hù)、指定交割倉(cāng)庫(kù)、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者的期貨業(yè)務(wù)
44、下列不屬于期貨投機(jī)的準(zhǔn)備工作的是( )。
A.充分了解期貨合約
B.制訂交易計(jì)劃
C.設(shè)定贏利目標(biāo)和虧損程度
D.確定投入的資金
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45、( )的主要業(yè)務(wù)是為期貨傭金商開(kāi)發(fā)客戶(hù)或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶(hù)的資金，且必須通過(guò)期貨傭金商進(jìn)行結(jié)算。
A.期貨傭金商(FCM)
B.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)
C.場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)、助理中介人(AP)
D.期貨交易顧問(wèn)(CTA)
46、在美國(guó)，監(jiān)督期貨交易所的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)為( )。
A.商品期貨交易委員會(huì)
B.美國(guó)期貨公會(huì)
C.證券期貨管理委員會(huì)
D.商品期貨交易管理局
47、在基差(現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格)為+2時(shí)，買(mǎi)入現(xiàn)貨并賣(mài)出期貨，在基差( )時(shí)結(jié)清可盈虧相抵。
A.+1
B.+2
C.+3
D.-1
48、( )是一種選擇權(quán)，是買(mǎi)方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先確定的價(jià)格，買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的權(quán)利。
A.期權(quán)
B.遠(yuǎn)期
C.期貨
D.互換
49、通過(guò)執(zhí)行( )，客戶(hù)以前下達(dá)的指令完全取消，并且沒(méi)有新的指令取代原指令。
A.觸價(jià)指令
B.限時(shí)指令
C.長(zhǎng)效指令
D.取消指令
50、期貨交易者進(jìn)行反向交易了結(jié)手中合約的行為稱(chēng)為( )。
A.開(kāi)倉(cāng)
B.持倉(cāng)
C.對(duì)沖
D.多頭交易
51、( )是最早的金融期貨品種，它的產(chǎn)生主要是為了規(guī)避布雷頓森林體系崩潰后巨大的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期貨
D.外匯期貨
52、以下關(guān)于FCM說(shuō)法正確的是( )。
A.不能接受客戶(hù)的資金
B.可以不維持最低凈資本要求
C.管理期貨頭寸的保證金
D.不能獨(dú)立開(kāi)發(fā)客戶(hù)
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53、在進(jìn)行期貨投機(jī)時(shí)，如果( )，要分析跌勢(shì)有多大，持續(xù)時(shí)間有多長(zhǎng)。
A.牛市
B.熊市
C.牛市轉(zhuǎn)熊市
D.熊市轉(zhuǎn)牛市
54、某投資者買(mǎi)人一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為( )時(shí)，該投資者不賠不賺。
A.X+C
B.X-C
C.C-X
D.C
55、如果基差為正且數(shù)值越來(lái)越小，或者基差從正值變?yōu)樨?fù)值，或者基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越大，我們稱(chēng)這種基差的變化為( )。
A.走強(qiáng)
B.走弱
C.不變
D.趨近
56、交叉套期保值的方法是指當(dāng)套期保值者為其在現(xiàn)貨市場(chǎng)上將要買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨商品進(jìn)行套期保值時(shí)，若無(wú)相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇( )來(lái)做套期保值交易。
A.與該現(xiàn)貨商品種類(lèi)不同但到期日與將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出商品的時(shí)間相同的期貨合約
B.與該現(xiàn)貨商品種類(lèi)不同且價(jià)格走勢(shì)大致相反的期貨合約
C.與該現(xiàn)貨商品種類(lèi)不同且價(jià)格走勢(shì)大致相同的期貨合約
D.與該現(xiàn)貨商品種類(lèi)相同的遠(yuǎn)期合約
57、期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在( )上。
A.可控風(fēng)險(xiǎn)
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.政策性風(fēng)險(xiǎn)
D.災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)
58、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則不包括( )。
A.準(zhǔn)確性
B.穩(wěn)定性
C.簡(jiǎn)單性
D.實(shí)用性
59、在期貨市場(chǎng)中進(jìn)行賣(mài)出套期保值，如果基差走強(qiáng)，使保值者出現(xiàn)( )。
A.凈虧損
B.凈贏利
C.盈虧平衡
D.盈虧相抵
60、下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，正確的是( )。
A.期貨交易所直接向一般客戶(hù)收取的保證金
B.交易保證金比例越低，杠桿交易作用越小
C.交易保證金以合約價(jià)值的一定百分比來(lái)表示
D.交易保證金一般為成交合約價(jià)值的10%～20%
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