2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》第十一章習(xí)題

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　(　)反映期貨非理性波動(dòng)的程度。

　　A.某合約持倉(cāng)總量變動(dòng)比率

　　B.會(huì)員持倉(cāng)總量變化比率

　　C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

　　D.期貨價(jià)格變動(dòng)率

　　老師解讀：

　　答案為C。現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率反映期貨非理性波動(dòng)的程度?，F(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率越大，期貨價(jià)格波動(dòng)越離譜。(br323)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是(　)。

　　A.為客戶(hù)提供安全可靠的投資市場(chǎng)

　　B.維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益

　　C.維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定

　　D.控制政治風(fēng)險(xiǎn)

　　老師解讀：

　　答案為AB。期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是：為客戶(hù)提供安全可靠的投資市場(chǎng)，維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益。(br325)

　　2.客戶(hù)是利益與風(fēng)險(xiǎn)的直接承受者，其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是;維持自身投資的權(quán)益，保障自身財(cái)務(wù)的安全?？蛻?hù)?？刹扇∪缦麓胧?　)。

　　A.充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn)

　　B.慎重選擇期貨公司

　　C.制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度

　　D.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

　　老師解讀：

　　答案為ABCD?？蛻?hù)常采用如下防范措施：①充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn);②慎重選擇期貨公司;③制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度;④規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力。(br329)

　　3.不可控風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者所控制的風(fēng)險(xiǎn)，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自期貨市場(chǎng)之外，具體包括(　)。

　　A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)際政治形勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)

　　老師解讀：

　　答案為AB。不可控制風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自期貨市場(chǎng)之外，具體包括兩類(lèi)：一類(lèi)是宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn);另一類(lèi)是政策性風(fēng)險(xiǎn)。(br297)

　　三、判斷是非題

　　1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是因價(jià)格變化使期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨交易中最常見(jiàn)、最需要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　老師解讀：

　　×。本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因價(jià)格變化使期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨交易中最常見(jiàn)、最需要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。(br299)

　　2.合理的風(fēng)險(xiǎn)管理程序至少應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)，即對(duì)機(jī)構(gòu)在交易中面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確和及時(shí)的衡量;風(fēng)險(xiǎn)限制系統(tǒng)，即為風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置分類(lèi)界限，保證風(fēng)險(xiǎn)暴露超過(guò)界限時(shí)要及時(shí)報(bào)告管理層;管理資訊系統(tǒng)，即由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)將所衡量的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向管理部門(mén)和董事會(huì)報(bào)告。(　)

　　老師解讀：

　　√。(br330)

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