期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)部分》模擬題:多選題
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期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)部分》模擬題:多選題
多選題
61.目前國(guó)內(nèi)期貨交易所有( )。
A.深圳商品交易所
B.大連商品交易所
C.鄭州商品交易所
D.上海期貨交易所
參考答案:BCD。
62.期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的。
A.交割時(shí)間
B.交易對(duì)象
C.交易目的
D.結(jié)算方式
參考答案:ABCD。
63.國(guó)際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是( ) 。
A.經(jīng)濟(jì)全球化
B.競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
C.場(chǎng)外交易發(fā)展迅猛
D.業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移
參考答案:ABC。
64.以下說法中描述正確的是( )。
A.證券市場(chǎng)的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
B.期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格
C.證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤(rùn)
D.證券市場(chǎng)發(fā)行市場(chǎng)是一級(jí)市場(chǎng),流通市場(chǎng)是二級(jí)市場(chǎng);期貨市場(chǎng)中,會(huì)員是一級(jí)市場(chǎng),客戶是二級(jí)市場(chǎng)
參考答案:AB。
65.由股票衍生出來的金融衍生品有( )。
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
參考答案:ABCD。
66.期貨市場(chǎng)可以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者( )價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。
A.規(guī)避
B.轉(zhuǎn)移
C.分散
D.消除
參考答案:ABC。
67.早期期貨市場(chǎng)具有以下( )特點(diǎn)。
A.起源于遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)
B.投機(jī)者少,市場(chǎng)流動(dòng)性小
C.實(shí)物交割占比重較小
D.實(shí)物交割占的比重很大
參考答案:ABD。
68.以下說法中,( )不是會(huì)員制期貨交易所的特征。
A.全體會(huì)員共同出資組建
B.繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào)
C.權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)
D.非營(yíng)利性
參考答案:BC。
69.公司制期貨交易所股東大會(huì)的權(quán)利包括( )。
A.修改公司章程
B.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃
C.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
D.增加或減少注冊(cè)資本
參考答案:ABCD。
70.期貨經(jīng)紀(jì)公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要體現(xiàn)在( )。
A.節(jié)約交易成本,提高交易效率
B.為投資者期貨合約的履行提供擔(dān)保,從而降低了投資者交易風(fēng)險(xiǎn)
C.提高投資者交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性
D.較為有效地控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān)
參考答案:ACD。
71.以下( )的結(jié)算機(jī)構(gòu)是設(shè)立在期貨交易所內(nèi)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。
A.大連商品交易所
B.紐約期貨交易所
C.倫敦金屬交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
參考答案:AD。
72.已經(jīng)在某些交易所上市,實(shí)現(xiàn)了期貨合約無基礎(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的衍生品種有( )。
A.股票指數(shù)期貨
B.商品指數(shù)期貨
C.天氣指數(shù)
D.自然災(zāi)害指數(shù)
參考答案:CD。
73.全球主要的鋁期貨交易市場(chǎng)是( )。
A.倫敦金屬交易所
B.紐約商業(yè)交易所
C.東京商品交易所
D.韓國(guó)期貨交易所
參考答案:AB。
74.期貨合約的市場(chǎng)研究應(yīng)當(dāng)從( )這幾個(gè)方面著手。
A.該品種的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征、倉儲(chǔ)分布等現(xiàn)貨市場(chǎng)研究
B.該品種合約交易管理,結(jié)算交割和風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨市場(chǎng)研究
C.該品種合約將來的期貨市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等市場(chǎng)前景的分析
D.該品種國(guó)際市場(chǎng)的期貨交易狀況
參考答案:ABCD。
75.關(guān)于大豆和豆粕以下描述正確的是( )。
A.我國(guó)既是國(guó)際市場(chǎng)大豆主產(chǎn)國(guó)之一也是豆粕主產(chǎn)國(guó)之一
B.芝加哥期貨交易所和東京谷物交易所都有大豆期貨
C.大連商品交易所的黃大豆1號(hào)合約標(biāo)的物是非轉(zhuǎn)基因大豆
D.豆粕一般被用作飼料,也可用于食品加工或作為肥料使用
參考答案:ABCD。
76.期貨交易所在指定交割倉庫時(shí),主要考慮的因素是( )。
A.倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度
B.倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近
C.倉庫的存儲(chǔ)條件
D.倉庫的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件
參考答案:ACD。
77.下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是( )。
A.當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
B.持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉量
D.平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧
參考答案:ABD。
歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià)) ×持倉量
78.下面對(duì)我國(guó)期貨合約交割結(jié)算價(jià)描述正確的是( )。
A.有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)
B.有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)
C.有的交易所以交割月份第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)
D.交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)
參考答案:ABCD。
79.期貨經(jīng)紀(jì)公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)揭示
B.簽署合同
C.繳納保證金
D.下單交易
參考答案:ABC。
80.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系,其中包括( )。
A.漲跌停板制度
B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉制度
D.大戶報(bào)告制度
參考答案:ABCD。
81.以下可以進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有( )。
A.在期貨市場(chǎng)上持有反向持倉的買賣雙方,擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)
B.在期貨市場(chǎng)上持有反向持倉的買賣雙方,擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)
C.未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)
D.買賣雙方為現(xiàn)貨市場(chǎng)的貿(mào)易伙伴在期市建倉希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定
參考答案:ABD。
82.以下屬于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括( )。
A.交易所通過配對(duì)方式確定期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方
B.交易雙方商定平倉價(jià)和現(xiàn)貨交收價(jià)格
C.買賣雙方簽定有關(guān)協(xié)定后到交易所交割部申請(qǐng)期轉(zhuǎn)現(xiàn)
D.交易所核準(zhǔn)
參考答案:BCD。
83.指定交割倉庫針對(duì)交割商品的管理主要有( )。
A.商品審驗(yàn)及開具倉單
B.交割儲(chǔ)備商品的管理
C.為客戶提供配套服務(wù),及時(shí)安排交割商品的運(yùn)輸
D.交割違約的處理
參考答案:ABC。
84.強(qiáng)行平倉制度規(guī)定當(dāng)出現(xiàn)( )的情況時(shí),交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉。
A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額為最低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)
B.交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉
C.交易所交易委員會(huì)認(rèn)為該會(huì)員具有交易風(fēng)險(xiǎn)
D.會(huì)員持倉已經(jīng)超出持倉限額
參考答案:BD。
85.對(duì)基差的描述正確的是( )。
A.在正向市場(chǎng)上,收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大
B.在正向市場(chǎng)上,收獲季節(jié)時(shí)基差縮小
C.在正向市場(chǎng)上,收獲季節(jié)過去后,基差開始縮小
D.在正向市場(chǎng)上,收獲季節(jié)過去后,基差開始擴(kuò)大
參考答案:AC。
86.對(duì)于基差的理解正確的是( )。
A.基差是衡量期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系的重要指標(biāo)
B.基差等于持倉費(fèi)
C.在正向市場(chǎng)上基差為負(fù)值
D.理論上基差最終會(huì)在交割月趨向于零
參考答案:ACD。
87.在( )的情況下,買進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。
A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸
B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸
D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸
參考答案:AD。
88.銅期貨市場(chǎng)出現(xiàn)反向市場(chǎng)的原因可能有( )。
A.智利大型銅礦工人罷工
B.銅現(xiàn)貨庫存大量增加
C.某銅消費(fèi)大國(guó)突然大量買入銅
D.替代品的出現(xiàn)
參考答案:AC。
89.期貨交易成本有( )。
A.倉儲(chǔ)費(fèi)
B.傭金
C.交易手續(xù)費(fèi)
D.保證金利息
參考答案:BCD。
90.甲小麥貿(mào)易商擁有一批現(xiàn)貨,并做了賣出套期保值。乙面粉加工商是甲的客戶,需購進(jìn)一批小麥,但考慮價(jià)格會(huì)下跌,不愿在當(dāng)時(shí)就確定價(jià)格,而要求成交價(jià)后議。甲提議基差交易,提出確定價(jià)格的原則是比10月期貨價(jià)低3美分/蒲式耳,雙方商定給乙方20天時(shí)間選擇具體的期貨價(jià)。乙方接受條件,交易成立。試問如果兩周后,小麥期貨價(jià)格大跌,乙方執(zhí)行合同,雙方交易結(jié)果是( )。
A.甲小麥貿(mào)易商不能實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo)
B.甲小麥貿(mào)易商可實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo)
C.乙面粉加工商不受價(jià)格變動(dòng)影響
D.乙面粉加工商獲得了價(jià)格下跌的好處
參考答案:BD。
91.在期貨市場(chǎng)中,套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是( )。
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)具有“趨同性”
B.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的基差等于零
C.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)不一致
D.當(dāng)期貨合約臨近交割時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致
參考答案:AD。
92.期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在:( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同
B.參與人員不同
C.運(yùn)作機(jī)制不同
D.經(jīng)濟(jì)職能不同
參考答案:ACD。
93.期貨投機(jī)的原則有( )。
A.充分了解期貨合約
B.確定最低獲利目標(biāo)
C.確定最大虧損限度
D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
參考答案:ABCD。
94.決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候,交易者應(yīng)該事先為自己確定( ),作好交易前的心理準(zhǔn)備。
A.最高獲利目標(biāo)
B.最低獲利目標(biāo)
C.期望承受的最大虧損限度
D.期望承受的最小虧損限度
參考答案:BC。
95.熊市套利者可以獲利的市況是( )。
A.近期合約價(jià)格小幅上升,遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升
B.遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅上升,近期合約價(jià)格大幅度上升
C.近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格快
D.近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格慢
參考答案:AC。
96.以下構(gòu)成跨期套利的是( )。
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時(shí)賣出LME6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時(shí)賣出上海期貨交易所6月銅期貨
C.買入LME5月銅期貨,一天后賣出LME6月銅期
D.賣出LME5月銅期貨,同時(shí)買入LME6月銅期貨
參考答案:BD。
97.某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2000元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為( )時(shí),該投資人獲利。
A.150元
B.50 元
C.100 元
D.-80元
參考答案:BD。
98.以下能對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)周期
B.天氣情況
C.利率水平
D.投資者對(duì)市場(chǎng)的信心
參考答案:ABCD。
99.按道氏理論的分類,趨勢(shì)分為( )等類型。
A.主要趨勢(shì)
B.次要趨勢(shì)
C.短暫趨勢(shì)
D.無趨勢(shì)
參考答案:ABC。
100.基本分析法的特點(diǎn)是分析( )。
A.價(jià)格變動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.宏觀因素
C.價(jià)格變動(dòng)根本原因
D.價(jià)格短期變動(dòng)趨勢(shì)
參考答案:ABC。
101.以下關(guān)于趨勢(shì)線的說法正確的是( )。
A.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多,越有效
B.趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng),越有效
C.趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用
D.趨勢(shì)線被突破后,一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值
參考答案:ABC。
102.下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
參考答案:BCD。
103.假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為1%,則( )。
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
參考答案:ABD。
104.與商品期貨相比,金融期貨的特點(diǎn)是( )。
A.交割便利
B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行
D.容易發(fā)生逼倉行情
參考答案:AC。
105.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平,決定投資于外匯期貨市場(chǎng),可以( ).
A.買入日元期貨
B.賣出日元期貨
C.買入加元期貨
D.賣出加元期貨
參考答案:AC。
106.面值為100萬美元的3個(gè)月期國(guó)債,當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí),以下正確的是( ).
A.年貼現(xiàn)率為7.24%
B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
D.成交價(jià)格為98.19萬美元
參考答案:ACD。
107.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
參考答案:AD。
108.下列說法錯(cuò)誤的有( )。
A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利
C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
參考答案:AC。
109.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。
A.9400
B.9500
C.11100
D.11200
參考答案:AC。
110.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有( )。
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)
參考答案:ABCD。
111.以下為虛值期權(quán)的是( )。
A.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)
參考答案:CD。
112.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。
A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金
C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加
D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制
參考答案:BC。
113.美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求,其中對(duì)商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)披露
B.交易項(xiàng)目介紹
C.顧問費(fèi)用的披露
D.商品交易顧問的背景資料
參考答案:ABCD。
114.機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。
A.建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制
D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
參考答案:ABCD。
115.客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。
A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
B.慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C.規(guī)范自身行為,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力
D.制定正確投資戰(zhàn)略,將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度
參考答案:BCD。
116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( )。
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.交割風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)
參考答案:ABC。
117.下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。
A.交易所從會(huì)員保證金中按比例提取
B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金
D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
參考答案:BC。
118.對(duì)于期貨期權(quán)交易,下列說法正確的是( )。
A.買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱
B.買賣雙方都要交納保證金
C.都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易
D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
參考答案:ACD。
119.以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。
A.名義利率為6%,每一年計(jì)息一次
B.名義利率為6%,每一季計(jì)息一次
C.名義利率為6%,每一月計(jì)息一次
D.名義利率為5%,每一季計(jì)息一次
參考答案:BC。
120.某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為( )時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
A.11200點(diǎn)
B.8800點(diǎn)
C.10700點(diǎn)
D.8700點(diǎn)
參考答案:BCD。
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