期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)部分》模擬題：多選題

　　期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)部分》模擬題：多選題

　　多選題

　　61.目前國(guó)內(nèi)期貨交易所有( )。

　　A.深圳商品交易所

　　B.大連商品交易所

　　C.鄭州商品交易所

　　D.上海期貨交易所

　　參考答案：BCD。

　　62.期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的。

　　A.交割時(shí)間

　　B.交易對(duì)象

　　C.交易目的

　　D.結(jié)算方式

　　參考答案：ABCD。

　　63.國(guó)際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是( ) 。

　　A.經(jīng)濟(jì)全球化

　　B.競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

　　C.場(chǎng)外交易發(fā)展迅猛

　　D.業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移

　　參考答案：ABC。

　　64.以下說(shuō)法中描述正確的是( )。

　　A.證券市場(chǎng)的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　B.期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格

　　C.證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤(rùn)

　　D.證券市場(chǎng)發(fā)行市場(chǎng)是一級(jí)市場(chǎng)，流通市場(chǎng)是二級(jí)市場(chǎng);期貨市場(chǎng)中，會(huì)員是一級(jí)市場(chǎng)，客戶(hù)是二級(jí)市場(chǎng)

　　參考答案：AB。

　　65.由股票衍生出來(lái)的金融衍生品有( )。

　　A.股票期貨

　　B.股票指數(shù)期貨

　　C.股票期權(quán)

　　D.股票指數(shù)期權(quán)

　　參考答案：ABCD。

　　66.期貨市場(chǎng)可以為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者( )價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。

　　A.規(guī)避

　　B.轉(zhuǎn)移

　　C.分散

　　D.消除

　　參考答案：ABC。

　　67.早期期貨市場(chǎng)具有以下( )特點(diǎn)。

　　A.起源于遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)

　　B.投機(jī)者少，市場(chǎng)流動(dòng)性小

　　C.實(shí)物交割占比重較小

　　D.實(shí)物交割占的比重很大

　　參考答案：ABD。

　　68.以下說(shuō)法中，(　　)不是會(huì)員制期貨交易所的特征。

　　A.全體會(huì)員共同出資組建

　　B.繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào)

　　C.權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)

　　D.非營(yíng)利性

　　參考答案：BC。

　　69.公司制期貨交易所股東大會(huì)的權(quán)利包括( )。

　　A.修改公司章程

　　B.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃

　　C.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

　　D.增加或減少注冊(cè)資本

　　參考答案：ABCD。

　　70.期貨經(jīng)紀(jì)公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要體現(xiàn)在( )。

　　A.節(jié)約交易成本，提高交易效率

　　B.為投資者期貨合約的履行提供擔(dān)保，從而降低了投資者交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C.提高投資者交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性

　　D.較為有效地控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān)

　　參考答案：ACD。

　　71.以下( )的結(jié)算機(jī)構(gòu)是設(shè)立在期貨交易所內(nèi)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

　　A.大連商品交易所

　　B.紐約期貨交易所

　　C.倫敦金屬交易所

　　D.芝加哥商業(yè)交易所

　　參考答案：AD。

　　72.已經(jīng)在某些交易所上市，實(shí)現(xiàn)了期貨合約無(wú)基礎(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的衍生品種有( )。

　　A.股票指數(shù)期貨

　　B.商品指數(shù)期貨

　　C.天氣指數(shù)

　　D.自然災(zāi)害指數(shù)

　　參考答案：CD。

　　73.全球主要的鋁期貨交易市場(chǎng)是( )。

　　A.倫敦金屬交易所

　　B.紐約商業(yè)交易所

　　C.東京商品交易所

　　D.韓國(guó)期貨交易所

　　參考答案：AB。

　　74.期貨合約的市場(chǎng)研究應(yīng)當(dāng)從( )這幾個(gè)方面著手。

　　A.該品種的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征、倉(cāng)儲(chǔ)分布等現(xiàn)貨市場(chǎng)研究

　　B.該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨市場(chǎng)研究

　　C.該品種合約將來(lái)的期貨市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等市場(chǎng)前景的分析

　　D.該品種國(guó)際市場(chǎng)的期貨交易狀況

　　參考答案：ABCD。

　　75.關(guān)于大豆和豆粕以下描述正確的是( )。

　　A.我國(guó)既是國(guó)際市場(chǎng)大豆主產(chǎn)國(guó)之一也是豆粕主產(chǎn)國(guó)之一

　　B.芝加哥期貨交易所和東京谷物交易所都有大豆期貨

　　C.大連商品交易所的黃大豆1號(hào)合約標(biāo)的物是非轉(zhuǎn)基因大豆

　　D.豆粕一般被用作飼料，也可用于食品加工或作為肥料使用

　　參考答案：ABCD。

　　76.期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí),主要考慮的因素是( )。

　　A.倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

　　B.倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近

　　C.倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件

　　D.倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件

　　參考答案：ACD。

　　77.下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是( )。

　　A.當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

　　B.持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

　　C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量

　　D.平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

　　參考答案：ABD。

　　歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià)) ×持倉(cāng)量

　　78.下面對(duì)我國(guó)期貨合約交割結(jié)算價(jià)描述正確的是( )。

　　A.有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　B.有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　C.有的交易所以交割月份第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　D.交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)

　　參考答案：ABCD。

　　79.期貨經(jīng)紀(jì)公司為客戶(hù)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)的基本程序包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)揭示

　　B.簽署合同

　　C.繳納保證金

　　D.下單交易

　　參考答案：ABC。

　　80.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括( )。

　　A.漲跌停板制度

　　B.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

　　C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度

　　D.大戶(hù)報(bào)告制度

　　參考答案：ABCD。

      81.以下可以進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有( )。

　　A.在期貨市場(chǎng)上持有反向持倉(cāng)的買(mǎi)賣(mài)雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　B.在期貨市場(chǎng)上持有反向持倉(cāng)的買(mǎi)賣(mài)雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　C.未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉(cāng)進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　D.買(mǎi)賣(mài)雙方為現(xiàn)貨市場(chǎng)的貿(mào)易伙伴在期市建倉(cāng)希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

　　參考答案：ABD。

　　82.以下屬于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括( )。

　　A.交易所通過(guò)配對(duì)方式確定期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方

　　B.交易雙方商定平倉(cāng)價(jià)和現(xiàn)貨交收價(jià)格

　　C.買(mǎi)賣(mài)雙方簽定有關(guān)協(xié)定后到交易所交割部申請(qǐng)期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　D.交易所核準(zhǔn)

　　參考答案：BCD。

　　83.指定交割倉(cāng)庫(kù)針對(duì)交割商品的管理主要有( )。

　　A.商品審驗(yàn)及開(kāi)具倉(cāng)單

　　B.交割儲(chǔ)備商品的管理

　　C.為客戶(hù)提供配套服務(wù),及時(shí)安排交割商品的運(yùn)輸

　　D.交割違約的處理

　　參考答案：ABC。

　　84.強(qiáng)行平倉(cāng)制度規(guī)定當(dāng)出現(xiàn)( )的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額為最低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　B.交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉(cāng)

　　C.交易所交易委員會(huì)認(rèn)為該會(huì)員具有交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D.會(huì)員持倉(cāng)已經(jīng)超出持倉(cāng)限額

　　參考答案：BD。

　　85.對(duì)基差的描述正確的是( )。

　　A.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大

　　B.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差縮小

　　C.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過(guò)去后，基差開(kāi)始縮小

　　D.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過(guò)去后，基差開(kāi)始擴(kuò)大

　　參考答案：AC。

　　86.對(duì)于基差的理解正確的是( )。

　　A.基差是衡量期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系的重要指標(biāo)

　　B.基差等于持倉(cāng)費(fèi)

　　C.在正向市場(chǎng)上基差為負(fù)值

　　D.理論上基差最終會(huì)在交割月趨向于零

　　參考答案：ACD。

　　87.在( )的情況下，買(mǎi)進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。

　　A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸

　　B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

　　C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸

　　D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸

　　參考答案：AD。

　　88.銅期貨市場(chǎng)出現(xiàn)反向市場(chǎng)的原因可能有( )。

　　A.智利大型銅礦工人罷工

　　B.銅現(xiàn)貨庫(kù)存大量增加

　　C.某銅消費(fèi)大國(guó)突然大量買(mǎi)入銅

　　D.替代品的出現(xiàn)

　　參考答案：AC。

　　89.期貨交易成本有(　)。

　　A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)

　　B.傭金

　　C.交易手續(xù)費(fèi)

　　D.保證金利息

　　參考答案：BCD。

　　90.甲小麥貿(mào)易商擁有一批現(xiàn)貨，并做了賣(mài)出套期保值。乙面粉加工商是甲的客戶(hù)，需購(gòu)進(jìn)一批小麥，但考慮價(jià)格會(huì)下跌，不愿在當(dāng)時(shí)就確定價(jià)格，而要求成交價(jià)后議。甲提議基差交易，提出確定價(jià)格的原則是比10月期貨價(jià)低3美分/蒲式耳，雙方商定給乙方20天時(shí)間選擇具體的期貨價(jià)。乙方接受條件，交易成立。試問(wèn)如果兩周后，小麥期貨價(jià)格大跌，乙方執(zhí)行合同，雙方交易結(jié)果是( )。

　　A.甲小麥貿(mào)易商不能實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo)

　　B.甲小麥貿(mào)易商可實(shí)現(xiàn)套期保值目標(biāo)

　　C.乙面粉加工商不受價(jià)格變動(dòng)影響

　　D.乙面粉加工商獲得了價(jià)格下跌的好處

　　參考答案：BD。

　　91.在期貨市場(chǎng)中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是( )。

　　A.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)具有“趨同性”

　　B.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的基差等于零

　　C.現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)不一致

　　D.當(dāng)期貨合約臨近交割時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致

　　參考答案：AD。

　　92.期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在：( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同

　　B.參與人員不同

　　C.運(yùn)作機(jī)制不同

　　D.經(jīng)濟(jì)職能不同

　　參考答案：ACD。

　　93.期貨投機(jī)的原則有( )。

　　A.充分了解期貨合約

　　B.確定最低獲利目標(biāo)

　　C.確定最大虧損限度

　　D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本

　　參考答案：ABCD。

　　94.決定是否買(mǎi)空或賣(mài)空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定( 　)，作好交易前的心理準(zhǔn)備。

　　A.最高獲利目標(biāo)

　　B.最低獲利目標(biāo)

　　C.期望承受的最大虧損限度

　　D.期望承受的最小虧損限度

　　參考答案：BC。

　　95.熊市套利者可以獲利的市況是( )。

　　A.近期合約價(jià)格小幅上升，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升

　　B.遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅上升，近期合約價(jià)格大幅度上升

　　C.近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格快

　　D.近期月份合約價(jià)格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格慢

　　參考答案：AC。

　　96.以下構(gòu)成跨期套利的是( )。

　　A.買(mǎi)入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出LME6月銅期貨

　　B.買(mǎi)入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出上海期貨交易所6月銅期貨

　　C.買(mǎi)入LME5月銅期貨，一天后賣(mài)出LME6月銅期

　　D.賣(mài)出LME5月銅期貨，同時(shí)買(mǎi)入LME6月銅期貨

　　參考答案：BD。

　　97.某投資者以2100元/噸賣(mài)出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元/噸買(mǎi)入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為( )時(shí)，該投資人獲利。

　　A.150元

　　B.50 元

　　C.100 元

　　D.-80元

　　參考答案：BD。

　　98.以下能對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)周期

　　B.天氣情況

　　C.利率水平

　　D.投資者對(duì)市場(chǎng)的信心

　　參考答案：ABCD。

　　99.按道氏理論的分類(lèi)，趨勢(shì)分為( )等類(lèi)型。

　　A.主要趨勢(shì)

　　B.次要趨勢(shì)

　　C.短暫趨勢(shì)

　　D.無(wú)趨勢(shì)

　　參考答案：ABC。

　　100.基本分析法的特點(diǎn)是分析(　)。

　　A.價(jià)格變動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì)

　　B.宏觀(guān)因素

　　C.價(jià)格變動(dòng)根本原因

　　D.價(jià)格短期變動(dòng)趨勢(shì)

　　參考答案：ABC。

　　101.以下關(guān)于趨勢(shì)線(xiàn)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.趨勢(shì)線(xiàn)被觸及的次數(shù)越多，越有效

　　B.趨勢(shì)線(xiàn)維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

　　C.趨勢(shì)線(xiàn)起到支撐和壓力的作用

　　D.趨勢(shì)線(xiàn)被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

　　參考答案：ABC。

　　102.下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。

　　A.企業(yè)債券

　　B.銀行債券

　　C.銀行票據(jù)

　　D.銀行存單

　　參考答案：BCD。

　　103.假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

　　A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

　　B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

　　D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

　　參考答案：ABD。

　　104.與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是( )。

　　A.交割便利

　　B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

　　C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

　　D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

　　參考答案：AC。

     105.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( ).

　　A.買(mǎi)入日元期貨

　　B.賣(mài)出日元期貨

　　C.買(mǎi)入加元期貨

　　D.賣(mài)出加元期貨

　　參考答案：AC。

　　106.面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是( ).

　　A.年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

　　參考答案：ACD。

　　107.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

　　B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

　　C.賣(mài)出看漲期權(quán)

　　D.賣(mài)出看跌期權(quán)

　　參考答案：AD。

　　108.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

　　A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

　　B.美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

　　C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

　　參考答案：AC。

　　109.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。

　　A.9400

　　B.9500

　　C.11100

　　D.11200

　　參考答案：AC。

　　110.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有( )。

　　A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。

　　B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

　　C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)

　　參考答案：ABCD。

　　111.以下為虛值期權(quán)的是( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　參考答案：CD。

　　112.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

　　A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

　　B.從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

　　C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

　　D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

　　參考答案：BC。

　　113.美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)披露

　　B.交易項(xiàng)目介紹

　　C.顧問(wèn)費(fèi)用的披露

　　D.商品交易顧問(wèn)的背景資料

　　參考答案：ABCD。

　　114.機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。

　　A.建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

　　C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

　　D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

　　參考答案：ABCD。

　　115.客戶(hù)可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。

　　A.對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

　　B.慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

　　C.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

　　D.制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

　　參考答案：BCD。

　　116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( 　 )。

　　A.代理風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交割風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：ABC。

　　117.下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

　　A.交易所從會(huì)員保證金中按比例提取

　　B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

　　C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金

　　D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

　　參考答案：BC。

　　118.對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)

　　B.買(mǎi)賣(mài)雙方都要交納保證金

　　C.都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

　　D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　參考答案：ACD。

　　119.以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。

　　A.名義利率為6%，每一年計(jì)息一次

　　B.名義利率為6%，每一季計(jì)息一次

　　C.名義利率為6%，每一月計(jì)息一次

　　D.名義利率為5%，每一季計(jì)息一次

　　參考答案：BC。

　　120.某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

　　A.11200點(diǎn)

　　B.8800點(diǎn)

　　C.10700點(diǎn)

　　D.8700點(diǎn)

　　參考答案：BCD。

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