2011年期貨從業(yè)人員資格考試大綱

　　“期貨基礎(chǔ)知識(shí)”考試大綱 $lesson$

　　第一章 期貨市場概述

　　第一節(jié) 期貨市場的形成和發(fā)展

　　主要掌握：期貨市場的形成;期貨市場相關(guān)范疇;期貨市場的發(fā)展。

　　第二節(jié) 期貨交易的特征

　　主要掌握：期貨交易的基本特征;期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別;期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別;期貨交易與證券交易的區(qū)別。

　　第三節(jié) 期貨市場的功能與作用

　　主要掌握：期貨市場的功能;規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能及其機(jī)理;價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理;期貨市場的作用。

　　第四節(jié) 中外期貨市場概況

　　主要掌握：外國期貨市場;國內(nèi)期貨市場。

　　第二章 期貨市場的構(gòu)成

　　第一節(jié) 期貨交易所

　　主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能;會(huì)員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會(huì)員管理。

　　第二節(jié) 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

　　主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式;期貨結(jié)算制度;我國期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。

　　第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機(jī)構(gòu)設(shè)置;我國期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系;介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。

　　第四節(jié) 期貨交易者

　　主要掌握：期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機(jī)構(gòu)投資者。

　　第三章 期貨交易制度與合約

　　第一節(jié) 期貨合約

　　主要掌握：期貨合約的概念;期貨合約標(biāo)的選擇;期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。

　　第二節(jié) 期貨市場基本制度

　　主要掌握：保證金制度;當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度;漲跌停板制度;持倉限額及大戶報(bào)告制度;強(qiáng)行平倉制度;信息披露制度。

　　第三節(jié) 期貨交易流程

　　主要掌握：交易流程;開戶流程;交易指令的內(nèi)容;常用交易指令;指令下達(dá)方式;競價(jià)方式;結(jié)算的概念與程序;結(jié)算公式與應(yīng)用;交割的概念及作用;實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定;實(shí)物交割的流程;標(biāo)準(zhǔn)倉單的概念及形式;現(xiàn)金交割。

　　第四章 套期保值

　　第一節(jié) 套期保值概述

　　主要掌握:套期保值定義;套期保值的實(shí)現(xiàn)條件;套期保值者的定義;套期保值者的特點(diǎn);套期保值的種類。

　　第二節(jié) 套期保值的應(yīng)用

　　主要掌握：賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作;買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。

　　第三節(jié) 基差與套期保值效果

　　主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因素;基差與正反向市場的關(guān)系;基差的變動(dòng);基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系;套期保值有效性的衡量。

　　第四節(jié) 套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)

　　主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展;期轉(zhuǎn)現(xiàn);期現(xiàn)套利;基差交易;企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)。

　　第五章 期貨投機(jī)與套利交易

　　第一節(jié) 期貨投機(jī)交易

　　主要掌握：期貨投機(jī)定義;期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別;期貨投機(jī)者類型;期貨投機(jī)的作用和操作方法。

　　第二節(jié) 期貨套利概述

　　主要掌握：期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機(jī)區(qū)別;期貨套利的作用。

　　第三節(jié) 期貨套利交易策略

　　主要掌握：期貨價(jià)差的定義;價(jià)差的變化;價(jià)差套利的盈虧計(jì)算;套利交易指令;各種價(jià)差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點(diǎn);程序化交易的概念;程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計(jì)。

　　第六章 期貨價(jià)格分析

　　第一節(jié) 期貨行情解讀

　　主要掌握：期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時(shí)圖等期貨行情圖解讀。

　　第二節(jié) 期貨價(jià)格的基本分析

　　主要掌握：基本分析的含義及其特點(diǎn);需求分析;供給分析;影響供求的其他因素;供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。

　　第三節(jié) 期貨價(jià)格的技術(shù)分析

　　主要掌握：技術(shù)分析的含義;基本分析與技術(shù)分析比較;趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析;成交量和持倉量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系;波浪理論。

　　第七章 外匯期貨

　　第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述

　　主要掌握：外匯的概念;匯率及其標(biāo)價(jià)方法;外匯風(fēng)險(xiǎn)的分類;外匯期貨的概念;外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程;外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易;外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系;芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。

　　第二節(jié) 影響匯率的因素

　　主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素;宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素;中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲(chǔ)備等影響匯率走勢的各種因素。

　　第三節(jié) 外匯期貨交易

　　主要掌握外匯期貨套期保值;投機(jī)和套利的種類及其運(yùn)用方法。

　　第八章 利率期貨

　　第一節(jié) 利率期貨概述

　　主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類;利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展;利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素;國際期貨市場主要利率期貨合約。

　　第二節(jié) 利率期貨的報(bào)價(jià)與交割

　　主要掌握：美國市場短期利率期貨報(bào)價(jià)方式;美國市場中長期利率期貨的報(bào)價(jià)與交割。

　　第三節(jié) 利率期貨交易

　　主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用;利率期貨投機(jī)與套利交易。

　　第九章 股指期貨和股票期貨

　　第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨

　　主要掌握：股票指數(shù)的概念;主要股票指數(shù);股票市場風(fēng)險(xiǎn);股指期貨;股指期貨與股票交易的區(qū)別。

　　第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則

　　主要掌握：滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容;滬深300股票指數(shù)的編制;滬深300股指期貨交易規(guī)則;股指期貨投資者適當(dāng)性制度。

　　第三節(jié) 股指期貨套期保值交易

　　主要掌握：單個(gè)股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù);最佳套期保值比率;股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定;股指期貨賣出套期保值;股指期貨買入套期保值。

　　第四節(jié) 股指期貨投機(jī)與套利交易

　　主要掌握：股指期貨投機(jī)策略;股指期貨期現(xiàn)套利;股指期貨合約的理論價(jià)格;股指期貨期現(xiàn)套利操作;無套利區(qū)間計(jì)算;套利交易中的模擬誤差;股指期貨跨期套利。

　　第五節(jié) 股票期貨

　　主要掌握：股票期貨的含義;股票期貨合約;股票期貨交易的特點(diǎn)。

　　第十章 期權(quán)

　　第一節(jié) 期權(quán)概述

　　主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn);期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念;期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念;期權(quán)交易指令的內(nèi)容;期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。

　　第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素

　　主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍;內(nèi)涵價(jià)值的含義及計(jì)算;實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義;時(shí)間價(jià)值的含義、計(jì)算及不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值;影響權(quán)利金的基本因素。

　　第三節(jié) 期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用

　　主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。

　　第十一章 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)特征與類型

　　主要掌握：風(fēng)險(xiǎn)的含義;期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型;期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的成因;期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理原理;風(fēng)險(xiǎn)管理的含義;風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別;風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量;VaR方法;期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)。

　　第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

　　主要掌握：期貨市場相關(guān)法律法規(guī);相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章;期貨自律規(guī)則;期貨市場監(jiān)管機(jī)構(gòu);境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu);中國證監(jiān)會(huì);地方派出機(jī)構(gòu);中國期貨保證金監(jiān)控中心;期貨市場行業(yè)自律組織;期貨交易所的自律監(jiān)管;期貨行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理;中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)。

　　第三節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　主要掌握：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理;分類監(jiān)管的內(nèi)容;交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理;期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理;期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn);期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制;首席風(fēng)險(xiǎn)官;投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理;投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

　　“期貨法律法規(guī)”考試大綱

　　1.期貨交易管理?xiàng)l例

　　2.期貨投資者保障基金管理暫行辦法

　　3.期貨交易所管理辦法

　　4.期貨公司管理辦法

　　5.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法

　　6.期貨從業(yè)人員管理辦法

　　7.期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)

　　8.關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知

　　9.關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知

　　10.關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知

　　11.關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)

　　12.期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)

　　13.期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)

　　14.中華人民共和國刑法修正案

　　15.中華人民共和國刑法修正案(六)摘選

　　16.最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定

　　17.關(guān)于發(fā)布《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)》和《股指期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引(試行)》的通知

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