當前位置： 首頁 > 期貨從業(yè)資格 > 期貨從業(yè)資格歷年試題 > 2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識真題八

2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識真題八

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0 瀏覽0收藏0

期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚，換張圖片

免費獲取短信驗證碼
141.題干: 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。

 

142.題干: 套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。

 

143.題干: 技術(shù)分析提供的量化指標，可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。

 

144.題干: 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術(shù)性強市。

 

145.題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

 

146.題干: 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。

 

147.題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

 

148.題干: 在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。

 

149.題干: 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。（    ）

 

150.題干: 在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認為合適的時候行使權(quán)力，但并不負有必須買進或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。

 

151.題干: 當一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。

 

152.題干: 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。

 

153.題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進行每日結(jié)算；而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結(jié)算。

 

154.題干: 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的，FCM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。

 

155.題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會（SEC）的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會（CFTC）主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理（CPO）和商品交易顧問（CTA）的監(jiān)管。

 

156.題干: 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

 

157.題干: 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。

 

158.題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。

 

159.題干: 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。

 

160.題干: 利用期貨市場進行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險，達到鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。

 

 

計算題

 

161.題干: 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（      ）。

 

A: 9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元/噸

 

B: 9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變

 

C: 9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸

 

D: 9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元/噸

 

162.題干: 6月5日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某農(nóng)場對該價格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風(fēng)險，該農(nóng)場決定在大連商品交易所進行大豆套期保值。如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約，成交價格2040元/噸，9月份在現(xiàn)貨市場實際出售大豆時，買入10手9月份大豆合約平倉，成交價格2010元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，9月對沖平倉時基差應(yīng)為（   ）能使該農(nóng)場實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

 

A: ＞-20元/噸  B: ＜-20元/噸  C: ＜20元/噸  D: ＞20

分享到： 編輯：環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

最新資訊

去做題

期貨從業(yè)資格資格查詢

期貨從業(yè)資格歷年真題下載 更多

期貨從業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0天
累計打卡
0人
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來！

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部