2021年7月17日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

環(huán)球網(wǎng)?？己蟀l(fā)布：2021年7月17日期貨從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

2021年7月17日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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1、在不考慮交易費(fèi)用的情況下，持有到期時(shí)，買進(jìn)看跌期權(quán)一定盈利的情形是()

A.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

B.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下

C.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

D.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上

參考答案：B

參考解析：對(duì)于買進(jìn)看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下時(shí)，處于盈利狀態(tài)，盈利隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高低而變化，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格趨于0時(shí)，買方盈利最大。

2、期貨實(shí)物交割環(huán)節(jié)，提供交割服務(wù)和生成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)是()

A.交割倉(cāng)庫

B.期貨結(jié)算所

C.期貨公司

D.期貨保證金存管銀行

參考答案：A

參考解析：交割倉(cāng)庫是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)，提供交割服務(wù)和生成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)。

3、對(duì)商品期貨而言，持倉(cāng)費(fèi)不包含()

A倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)

B.期貨交易手續(xù)費(fèi)

C.利息

D.保險(xiǎn)費(fèi)

參考答案：B

參考解析：持倉(cāng)費(fèi)又稱為持倉(cāng)成本，是指為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和利息等費(fèi)用總和。持倉(cāng)費(fèi)高低與距期貨合約到期時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)，距交割時(shí)間越近，持倉(cāng)費(fèi)越低。理論上，當(dāng)期貨合約到期時(shí)，持倉(cāng)費(fèi)會(huì)減小到零，基差也將變?yōu)榱恪?/p>

4、某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價(jià)格為1.3210，隨后以歐元兌美元為1.3250的價(jià)格全部平倉(cāng)(每張合約的金額為12.5萬歐元)，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，這筆交易()

A.盈利500歐元

B.虧損500美元

C.虧損500歐元

D.盈利500美元

參考答案：B

參考解析：(1.3210-1.3250)*12.5=0.05萬美元=-500美元，故虧損500美元。

5、點(diǎn)價(jià)交易之所以使用期貨價(jià)格計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，是因?yàn)?).

A.交易雙方都是期貨交易所的會(huì)員

B.交易雙方彼此不了解

C.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)

D.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來供求的權(quán)威價(jià)格

參考答案：D

參考解析：點(diǎn)價(jià)交易之所以使用期貨市場(chǎng)的價(jià)格來為現(xiàn)貨交易定價(jià)，主要是因?yàn)槠谪泝r(jià)格是通過集中、公開競(jìng)價(jià)方式形成的，價(jià)格具有公開性、連續(xù)性、預(yù)測(cè)性和權(quán)威性。

6、在其他條件不變的情況下，假設(shè)我國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)遭遇嚴(yán)重的蟲災(zāi)，則棉花期貨價(jià)格將()

A.保持不變

B.上漲

C.下跌

D.變化不確定

參考答案：B

參考解析：當(dāng)自然條件不利時(shí)，農(nóng)作物的產(chǎn)量受到影響，從而使供給趨緊，刺激期貨價(jià)格上漲；反之，如氣候適宜，會(huì)使農(nóng)作物增產(chǎn)，從而增加市場(chǎng)供給，促使期貨價(jià)格下跌。因此，當(dāng)我國(guó)棉花遭遇蟲災(zāi)，棉花的產(chǎn)量受到影響，從而使供給趨緊，將會(huì)刺激棉花期貨價(jià)格上漲。

7、某日，我國(guó)黃大豆1號(hào)期貨合約的結(jié)算價(jià)格為3110元/噸，收盤價(jià)為3120元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，大豆的最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸，下一交易日為無效報(bào)價(jià)的是()元/噸。

A.2986

B.2996

C.3244

D.3234

參考答案：C

參考解析：期貨合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限，稱為漲停板；而該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限，稱為跌停板。因?yàn)榇蠖沟淖钚∽儎?dòng)價(jià)為1元/噸，所以，下一交易日的漲停板=3110×(1+4%)=3234.4≈3234(元/噸)；跌停板=3110×(1-4%)=2985.6≈2986(元/噸)。

8、交易者可以在期貨市場(chǎng)通過()規(guī)避現(xiàn)資市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A.套期保值

B.投機(jī)交易

C.跨市套利

D.跨期套利

參考答案：A

參考解析：期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過套期保值實(shí)現(xiàn)的。

9、某客戶以4000元/噸開倉(cāng)買進(jìn)大連商品交易所5月份大豆期貨合約5手，當(dāng)天結(jié)算價(jià)為4010元/噸。該客戶該筆交易的浮動(dòng)盈虧是()元。(大豆期貨交易單位為10噸/手)

A.500

B.10

C.100

D.50

參考答案：A

參考解析：(4010-4000)×5×10=500(元)。

10、某美國(guó)的基金經(jīng)理持有歐元資產(chǎn)，則其可以通過()的方式規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

A.賣出歐元兌美元期貨

9.賣出歐元兌美元看跌期權(quán)

C.買入歐元兌美元期貨

D.買入歐元兌美元看漲期權(quán)

參考答案：A

參考解析：持有歐元資產(chǎn)會(huì)擔(dān)心歐元貶值，故答案選A。

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1、對(duì)于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則該債券。組合的久期為()。

A.3.6

B.4.2

C.3.5

D.4.3

參考答案：D

2、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價(jià)格賣出一張(5000蒲式耳/張)7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格跌至330美分/蒲式耳，期權(quán)價(jià)格為22美分/蒲式耳時(shí)，如果對(duì)手執(zhí)行該筆期權(quán)，則該賣出看跌期權(quán)者()美元。

A.虧損600

B.盈利200

C.虧損200

D.虧損100

參考答案：D

3、以嚇關(guān)于最便宜可交割債券的描述，正確的是()。

A.隱含回購(gòu)利率最低的的債券是最便宜可交割債券

B.隱含回購(gòu)利率最高的的債券是最便宜可交割債券

C.轉(zhuǎn)換因子最大的債券是最便宜可交割債券

D.轉(zhuǎn)換因子最小的債券是最便宜可交割債券

參考答案：B

4、假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1元=6.2706元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。

A.6.4550

B.5.2750

C.6.2976

D.7.2750

參考答案：C

5、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約，成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，結(jié)束套利時(shí)，平倉(cāng)價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為()元/噸。

A、50

B、-50

C、40

D、-40

參考答案：B

6、依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的是()。

A、中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

C、證券交易所

D、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

參考答案：A

7、某交易者以2美元/股的價(jià)格賣出了一張執(zhí)行價(jià)格為105美元/股的某股票看漲期權(quán)(合約單位為100股)。當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格為103美元/股，期權(quán)權(quán)利金為1美元時(shí)，該交易者對(duì)沖了結(jié)，其損益為()美元。(不考慮交易費(fèi)用)

A、1

B、-1

C、100

D、-100

參考答案：C

8、買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約，屬于()。

A、蝶式套利

B、熊市套利

C、相關(guān)商品間的套利

D、原料與成品間的套利

參考答案：D

9、()的出現(xiàn)，使期貨市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化，徹底改變了期貨市場(chǎng)的格局。

A、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨

B、商品期貨

C、金融期貨

D、期貨期權(quán)

參考答案：C

10、目前我國(guó)的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)()。

A、獨(dú)立于期貨交易所

B、只提供結(jié)算服務(wù)

C、屬于期貨交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)

D、以上都不對(duì)

參考答案：C

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