2019年11月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考前沖刺卷二

編輯推薦：2019年11月期貨從業(yè)資格各科目考前沖刺卷二匯總

一、單項(xiàng)選擇題

1.基差為正且數(shù)值增大，屬于()。

A.反向市場(chǎng)基差走弱

B.正向市場(chǎng)基差走弱

C.正向市場(chǎng)基差走強(qiáng)

D.反向市場(chǎng)基差走強(qiáng)

2.某投資者以0.2美元/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為6.30美元/蒲式耳，期權(quán)到期日的大豆期貨合約價(jià)格為6.70美元/蒲式耳，此時(shí)該投資者的理性選擇和收益狀況是()。

A.不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B.不執(zhí)行期權(quán)，虧損為0.2美元/蒲式耳

C.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.4美元/蒲式耳

D.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.2美元/蒲式耳

3.關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述錯(cuò)誤的是()。

A.期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約

B.遠(yuǎn)期合同缺乏流動(dòng)性

C.遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是商品交收

D.期貨交易具有較高的信用風(fēng)險(xiǎn)

4.人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的()。

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠(yuǎn)期合約

D.互換合約

5.如果會(huì)員持倉(cāng)頭寸超過(guò)持倉(cāng)限額，交易所可以按照有關(guān)采取的措施是()

A.強(qiáng)行平倉(cāng)

B.強(qiáng)制減倉(cāng)

C.降低保證金的比列

D.提高保證金的比列

6.某套利者賣(mài)出4月份鋁期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入5月份鋁期貨合約，價(jià)格分別為19670元/噸和19830元/噸，平倉(cāng)時(shí)4月份鋁期貨和約價(jià)格變?yōu)?9780元/噸，則5月份鋁期貨和約變?yōu)?)元/噸時(shí)，價(jià)差是縮小的。

A.19970

B.19950

C.19980

D.19900

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二、多項(xiàng)選擇題

1.若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，下達(dá)了一份4980元/噸的止損單，則下列操作合理的有()。

A.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4960元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4970元/噸

B.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5010元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4920元/噸

C.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到5030元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于5020元/噸

D.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4980元/噸時(shí)，立即將該合約賣(mài)出

2.期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮指定交割倉(cāng)庫(kù)的()。

A.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

B.儲(chǔ)存條件

C.運(yùn)輸條件

D.質(zhì)檢條件

3.出現(xiàn)()情形的，交易所有權(quán)約見(jiàn)制定的會(huì)員高管人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況。

A.客戶涉嫌違規(guī)、違約

B.會(huì)員涉及司法調(diào)查

C.客戶涉及司法調(diào)查

D.會(huì)員涉嫌違規(guī)、違約

4.下列屬于賣(mài)出信號(hào)的有()。

A.RSI處于高位，并形成一峰比一峰低的兩個(gè)峰，而價(jià)格對(duì)應(yīng)的是一峰比一峰高

B.KD處在低位，并形成一底比一底高，而價(jià)格繼續(xù)下跌

C.WMS%R進(jìn)入高位后，價(jià)格繼續(xù)上升

D.MA從下降開(kāi)始走平，價(jià)格從下上穿MA

5.江恩理論的主要分析方法有()。

A.江恩圓形圖

B.江恩方形圖

C.角度線

D.輪中輪

6.關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有()。

A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)

B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同

D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

7.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)確立的標(biāo)志是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)化合約

B.保證金制度

C.對(duì)沖機(jī)制

D.統(tǒng)一結(jié)算的實(shí)施

8.導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。

A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致

B.期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的商品等級(jí)存在差異

C.期貨市場(chǎng)建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異

D.初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性

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三、判斷題

1.期貨期權(quán)是期權(quán)和期貨的有機(jī)結(jié)合。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

2.初次參與期貨交易者，只能以買(mǎi)入期貨合約作為期貨交易的開(kāi)端。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

3.如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)測(cè)的相同，可采用平均買(mǎi)低或平均賣(mài)高的策略。

A.正確

B.錯(cuò)誤

4.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

5.在規(guī)定交割期限內(nèi)，賣(mài)方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單或買(mǎi)方未解付貨款或解付不足的，視為違約。

A.正確

B.錯(cuò)誤

6.我國(guó)白糖期貨交易在大連商品交易所進(jìn)行。

A.正確

B.錯(cuò)誤

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答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題

1、【答案】D

【解析】當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為反向市場(chǎng)，或者逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)、現(xiàn)貨溢價(jià)，此時(shí)基差為正值?；钭兇蠹椿钭邚?qiáng)。

2、【答案】B

【解析】買(mǎi)入看跌期權(quán)，當(dāng)執(zhí)行價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格(標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格)時(shí)，買(mǎi)入看跌期權(quán)不會(huì)行權(quán)，即放棄執(zhí)行。虧損為支付的權(quán)利金0.2美元/蒲式耳。

3、【答案】D

【解析】期貨交易以保證金制度為基礎(chǔ)，實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，所以信用風(fēng)險(xiǎn)較小。

4、【答案】C

【解析】人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約。

5、【答案】A

【解析】考察強(qiáng)行平倉(cāng)制度。

6、【答案】D

【解析】考察價(jià)差的計(jì)算，開(kāi)倉(cāng)時(shí)價(jià)差等于高價(jià)-低價(jià)，平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差計(jì)算公式套用開(kāi)倉(cāng)時(shí)的公式。

二、多項(xiàng)選擇題

1、【答案】C、D

【解析】止損指令是實(shí)現(xiàn)“限制損失、累積盈利”的有力工具。止損指令下達(dá)后，如果市場(chǎng)行情走勢(shì)符合投機(jī)者預(yù)期，價(jià)格朝有利方向變動(dòng)，投機(jī)者就可繼續(xù)持有頭寸。下達(dá)一份新的止損指令。當(dāng)行情下跌，達(dá)到下達(dá)的止損價(jià)位，即損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額，投資者應(yīng)立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)。

2、【答案】A、B、C、D

【解析】期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)主要考慮的因素是：指定交割倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度，指定交割倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件等。

3、【答案】A、B、D

【解析】詳見(jiàn)教材8項(xiàng)情形。

4、【答案】A、C

【解析】KD處在低位，并形成一底比一底高，而價(jià)格繼續(xù)下跌，這構(gòu)成底背離，是買(mǎi)入信號(hào)；MA從下降開(kāi)始走平，價(jià)格從下上穿MA，是買(mǎi)入信號(hào)。

5、【答案】A、B、C、D

【解析】考查江恩理論的主要分析方法。

6、【答案】A、B、C、D

【解析】不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，同一股票市場(chǎng)也可以有多個(gè)股票指數(shù)。不同股票指數(shù)除了其所代表的市場(chǎng)板塊可能不同之外，另一主要區(qū)別是它們的具體編制方法可能不同，即具體的抽樣和計(jì)算方法不同。一般而言，在編制股票指數(shù)時(shí)，首先需要從所有上市股票中選取一定數(shù)量的樣本股票。在確定了樣本股票之后，還要選擇一種計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑一致和連續(xù)的計(jì)算公式作為編制的工具。通常的計(jì)算方法有三種：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。

7、【答案】A、B、C、D

【解析】標(biāo)準(zhǔn)化合約、保證金制度、對(duì)沖機(jī)制和統(tǒng)一結(jié)算的實(shí)施，標(biāo)志著現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的確立。

8、【答案】A、B、C、D

【解析】盈虧完全沖抵是一種理想化的情形，現(xiàn)實(shí)中兩者變動(dòng)幅度并不完全一致，從而影響套期保值的效果，導(dǎo)致不完全套期保值或非理想套期保值。

三、判斷題

1、【答案】A

【解析】期貨期權(quán)是期權(quán)和期貨的有機(jī)結(jié)合。

2、【答案】B

【解析】期貨交易者既可以買(mǎi)入建倉(cāng)也可以賣(mài)出建倉(cāng)。

3、【答案】B

【解析】如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)測(cè)的相反，可采用平均買(mǎi)低或平均賣(mài)高的策略。

4、【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的內(nèi)容。

5、【答案】A

【解析】實(shí)物交割違約的認(rèn)定。

6、【答案】B

【解析】我國(guó)的白糖期貨合約交易在鄭州商品交易所進(jìn)行。

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