2016年期貨基礎(chǔ)知識模擬試題之外匯期貨綜合題

更新時間：2015-12-08 15:33:48 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】2016年1月期貨從業(yè)人員資格考試預(yù)約式考試公告已發(fā)布，考試時間:2016年1月16日,預(yù)約考試報名時間為2015年12月21日至2016年1月7日，為了幫助考生更好備考，環(huán)球網(wǎng)校小編誠意整理2016年期貨基礎(chǔ)知識模

　　【摘要】2016年1月期貨從業(yè)人員資格考試預(yù)約式考試公告已發(fā)布，考試時間:2016年1月16日,預(yù)約考試報名時間為2015年12月21日至2016年1月7日，為了幫助考生更好備考，環(huán)球網(wǎng)校小編誠意整理“2016年期貨基礎(chǔ)知識模擬試題之外匯期貨綜合題"。

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　　綜合題(以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　1.某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]

　　(1)該投資者在現(xiàn)貨市場(　　)萬美元。

　　A.損失6.75

　　B.獲利6.75

　　C.損失6.56

　　D.獲利6.56

　　【解析】投資者在現(xiàn)貨市場上，3月1日按照即期匯率EUR/USD=1.3432買入50萬歐元，即買入價為1.3432;6月1日按照當(dāng)日歐元即期匯率EUR/USD=1.2120賣出50萬歐元，即賣出價1.2120。則在現(xiàn)貨市場上的損益為賣出價1.2120-買入價1.3432，總損益為(1.2120-1.3432)×125000×4=-65600美元。注意，無論是對現(xiàn)貨市場，還是對期貨市場，獲得收益的惟一方式就是低買高賣，即無論在哪個市場，賣出價減去買入價就是最后的收益。

　　(2)該投資者在期貨市場(　　)萬美元。

　　A.損失6.745

　　B.獲利6.745

　　C.損失6.565

　　D.獲利6.565

　　【解析】該投資者在現(xiàn)貨市場以及期貨市場的盈虧如表8-1所示。

　　2.某日，中國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，按當(dāng)日牌價，大約可兌換(　　)美元。

　　A.1442

　　B.1464

　　C.1480

　　D.1498

　　【解析】10000÷6.83≈1464(美元)。