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2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》習(xí)題:利率期貨(綜合)

更新時(shí)間:2015-09-10 10:24:37 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽178收藏89

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  綜合題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)最符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

  1.芝加哥商業(yè)交易所3個(gè)月期歐洲美元期貨的成交價(jià)為33.58,其含義是買方將在交割日獲得一張3個(gè)月存款利率為(  )的歐洲美元存單。[2009年11月真題]

  6.42%

  B.3.58%

  C.3.32%

  D.16.605%

  【解析】3個(gè)月歐洲美元期貨實(shí)際上是指3個(gè)月歐洲美元定期存款利率期貨,芝加哥商業(yè)交易所規(guī)定的合約價(jià)值是100美元。報(bào)價(jià)時(shí)釆取指數(shù)方式,如當(dāng)成交指數(shù)為33.58時(shí),其含義為買方在交割日將獲得一張3個(gè)月存款利率為(100%-33.58%)+4=16.605%的存單。

  2.投資者以96-22的價(jià)位賣出1張中長(zhǎng)期國(guó)債合約(面值為10萬美元),后又以97-10價(jià)位買進(jìn)平倉(cāng),如不計(jì)手續(xù)費(fèi)時(shí),這筆交易(  )美元。

  A.虧損625

  B.盈利880

  C.盈利625

  D.虧損880

  【解析】投資者以96-22即1000×96+31.25×22=96687.5(美元)建倉(cāng);后以97-10價(jià)位買進(jìn)平倉(cāng),即以1000×97+31.25×10=97312.5(美元)平倉(cāng),則該交易損失625美元。

  3.假設(shè)某公司收到1000萬歐元的資金,并將其轉(zhuǎn)為3個(gè)月期固定利率的定期存款,由于擔(dān)心期間市場(chǎng)利率會(huì)上升,使定期存款投資收益相對(duì)下降,于是利用Euronext-Iiffe的3個(gè)月歐元利率期貨合約進(jìn)行套期保值,以94.29歐元的價(jià)格賣出10張合約,3個(gè)月后,以92.40歐元的價(jià)格買入平倉(cāng)。該套期保值中,期貨市場(chǎng)的交易結(jié)果是()歐元。

  A.盈利18900

  B.虧損18900

  C.盈利47250

  D.虧損47250

  【解析】賣出價(jià)格為94.29歐元,買入價(jià)格為92.40歐元,盈利為(94.29-92.40)×100×25×10=47250(歐元)。

  4.某投機(jī)者買入CBOTIO年期國(guó)債期貨合約,成交價(jià)為98-175,然后以97-020的價(jià)格賣出平倉(cāng),則該投機(jī)者(  )美元。

  A.盈利1484.38

  B.虧損1484.38

  C.盈利1550

  D.虧損1550

  【解析】買入價(jià)為98-175,賣出平倉(cāng)價(jià)為97-020,表示下跌了1-155,即合約價(jià)值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375(美元),四舍五入為1484.38美元。

  參考答案:1D 2A 3C 4B

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