2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR
1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR,下列表述正確的是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,又稱在險(xiǎn)價(jià)值,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí),投資組合所面臨的潛在最大損失
B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,又稱在險(xiǎn)價(jià)值,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,又稱在險(xiǎn)價(jià)值,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,投資對(duì)象對(duì)市場變化的敏感度
D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,又稱在險(xiǎn)價(jià)值,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,從資產(chǎn)最高價(jià)到接下來最低價(jià)格的損失
參考答案:A
參考解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,又稱在險(xiǎn)價(jià)值,是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí),投資組合所面臨的潛在最大損失。
2、下列()的參與使套期保值能夠順利進(jìn)行。
A. 另類投資者
B. 風(fēng)險(xiǎn)投資
C. 投機(jī)者
D. 戰(zhàn)略投資者
參考答案:C
參考解析:投機(jī)者是期貨市場的重要組成部分,是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機(jī)交易增強(qiáng)了市場的流動(dòng)性.承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),是期貨市場正常運(yùn)營的保證。正是因?yàn)橛型稒C(jī)者參與,套期保值才能順利進(jìn)行,而使期貨市場具有經(jīng)濟(jì)功能。
3、有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合,它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的()。
A. 右上方
B. 右下方
C. 左上方
D. 左下方
參考答案:C
參考解析:有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合,它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的左上方。
4、對(duì)股票投資組合進(jìn)行相對(duì)收益歸因分析,最常用的業(yè)績歸因方法是()。
A. 特雷諾比率法
B. 夏普比率法
C. Brinson模型法
D. 詹森比率法
參考答案:C
參考解析:對(duì)股票投資組合進(jìn)行相對(duì)收益歸因分析,最常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。
5、下列關(guān)于融資交易和融券交易的說法中,錯(cuò)誤的是()。
A. 融資和融券業(yè)務(wù)都會(huì)放大投資收益率或損失率
B. 用證券沖抵保證金時(shí),不同證券必須以證券市值或凈值按不同的折算率進(jìn)行折算
C. 融資即投資者借入資金購買證券,融券即投資者借入證券賣出
D. 目前,上海證券交易所規(guī)定融資融券保證金比例不得低于100%
參考答案:D
參考解析:上海證券交易所規(guī)定的融資融券保證金比例不得低于50%。
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