2022年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(1月2日)

試題部分

1、證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，該投資組合的貝塔系數(shù)為1.6，則投資組合p與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為()?！締芜x題】

A.2

B.0.8

C.1.6

D.1.5

2、某基金的年化收益率為24%，年化標(biāo)準(zhǔn)差為50%，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金年度收益率在67%的可能下處于如下區(qū)間()?！締芜x題】

A.-14%~44%

B.-32%~55%

C.33%~52%

D.74%~-26%

3、如果某債券基金的久期是5年，那么，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加()?！締芜x題】

A.1%

B.5%

C.10%

D.15%

4、利率風(fēng)險(xiǎn)指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。以下不會(huì)影響利率變動(dòng)的是()?！締芜x題】

A.通貨膨脹預(yù)期

B.中央銀行的貨幣政策

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.國(guó)際收支

5、下列關(guān)于指數(shù)基金的說(shuō)法，不正確的是()?！締芜x題】

A.指數(shù)基金是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金

B.指數(shù)基金能達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的

C.跟蹤誤差可用來(lái)表述指數(shù)基金與標(biāo)的指數(shù)之間的相關(guān)程度

D.ETF不用承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

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參考答案及答案解析

1、正確答案：B

答案解析：此題考的是貝塔系數(shù)(β)相關(guān)內(nèi)容，答案是B選項(xiàng)，貝塔系數(shù)(β)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。，，其中表示證券P與市場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)，為證券P的標(biāo)準(zhǔn)差，為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差，β=1.6/(0.6/0.3)=0.8

2、正確答案：D

答案解析：此題考的是關(guān)于股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，答案是D選項(xiàng)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表，1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的偏離概率是67%。設(shè)年度凈值增長(zhǎng)率落在區(qū)間a~b。則有(a-24%)/50%=1，(b-24%)/50%=-1；可解得：a=74%，b=-26%。因此，收益率應(yīng)為74%~-26%。

3、正確答案：B

答案解析：答案是B選項(xiàng)，根據(jù)久期的定義，債券價(jià)格的變化即約等于久期乘以市場(chǎng)利率的變化率，方向相反。因此，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加5*1%=5%。

4、正確答案：D

答案解析：利率變動(dòng)主要受通貨膨脹預(yù)期、中央銀行的貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期和國(guó)際利率水平等的影響。而國(guó)際收支是影響匯率變動(dòng)的因素。故選D。

5、正確答案：D

答案解析：D項(xiàng)錯(cuò)誤，ETF即上市交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，也稱(chēng)為交易所交易基金，是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開(kāi)放式基金。ETF一般采用被動(dòng)式投資策略跟蹤某一標(biāo)的市場(chǎng)指數(shù)，因此具有指數(shù)基金的特點(diǎn)。與其他指數(shù)基金一樣，ETF會(huì)不可避免地承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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