浙江省2011年1月自學(xué)考試國(guó)際金融實(shí)務(wù)試題

　　浙江省2011年1月高等教育自學(xué)考試國(guó)際金融實(shí)務(wù)試題

　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共14小題，每小題2分，共28分)

　　在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。

　　1.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-4217貨幣代碼中澳元的標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)法為( )

　　A.AUD B.CAD轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　C.Funds D.CHF

　　2.下列采用間接標(biāo)價(jià)法的交易貨幣是( )

　　A.日元 B.加拿大元

　　C.新西蘭元 D.瑞士法郎

　　3.期匯交易與現(xiàn)匯交易的主要不同點(diǎn)在于( )

　　A.營(yíng)業(yè)日 B.起息日

　　C.成交日 D.簽約日

　　4.以美元標(biāo)價(jià)的互換交易中常用的計(jì)息天數(shù)方法為( )

　　A.30/360 B.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)

　　C.實(shí)際天數(shù)/360 D.實(shí)際天數(shù)/365

　　5.規(guī)定在一方違約時(shí)，另一方有權(quán)將貸款抵消的貸款方式是( )

　　A.平行貸款 B.平等貸款

　　C.對(duì)行貸款 D.對(duì)等貸款

　　6.固定利率支付者有權(quán)取消互換的互換期權(quán)形式是( )

　　A.終止權(quán)利互換期權(quán) B.可擴(kuò)張互換期權(quán)

　　C.鏡像互換期權(quán) D.不可擴(kuò)張互換期權(quán)

　　7.標(biāo)志美國(guó)期貨交易開(kāi)始的時(shí)間為( )

　　A.1848年 B.1865年

　　C.1972年 D.1975年

　　8.外匯期貨行情表中9M表示的意義是( )

　　A.交割月份為3月 B.交割月份為6月

　　C.交割月份為9月 D.交割月份為12月

　　9.金融工具中，呈現(xiàn)“折線(xiàn)型”損益曲線(xiàn)的是( )

　　A.期貨 B.遠(yuǎn)期交易

　　C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議 D.期權(quán)

　　10.表示交割日交割時(shí)的參考匯率的實(shí)際值之SAFEBBA詞匯是( )

　　A.OER B.SSR

　　C.SFS D.CFS

　　11.如果我國(guó)某進(jìn)出口公司從美國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，約定3個(gè)月后支付貨款。簽約時(shí)按合同價(jià)需支付80350美元，3個(gè)月后匯率變化，需支付為80490美元，這種外匯風(fēng)險(xiǎn)屬于( )

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.稅收風(fēng)險(xiǎn) D.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　12.與原有的財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)估資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的會(huì)計(jì)原則相一致的折算方法是( )

　　A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法 B.貨幣/非貨幣折算法

　　C.時(shí)態(tài)法 D.現(xiàn)行匯率法

　　13.以下不但考慮了某項(xiàng)投資的未來(lái)凈現(xiàn)金流量，而且還考慮到了選擇權(quán)的價(jià)值的方法是( )

　　A.故障樹(shù)法 B.蒙特卡羅模擬法

　　C.決策樹(shù)法 D.模型測(cè)試法

　　14.打包放款、進(jìn)出口押匯、貼現(xiàn)、透支等融資方式都屬于( )

　　A.短期貿(mào)易融資 B.中長(zhǎng)期貿(mào)易融資

　　C.對(duì)出口方融資 D.對(duì)進(jìn)口方融資

　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。

　　1.以下屬于傳統(tǒng)外匯形式的有( )

　　A.外匯期貨交易 B.外匯期權(quán)交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易 D.掉期交易

　　E.即期外匯交易

　　2.貨幣互換中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括( )

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn) D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　3.對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)分析的重要指標(biāo)有( )

　　A.交易價(jià)格 B.交易日

　　C.交易量 D.交割日

　　E.未平倉(cāng)量

　　4.外匯風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟主要有( )

　　A.甄別風(fēng)險(xiǎn)事件 B.確定受險(xiǎn)時(shí)間

　　C.分析受險(xiǎn)原因 D.估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)后果

　　E.確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)得失

　　5.以下屬于外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中商業(yè)法的有( )

　　A.配對(duì) B.轉(zhuǎn)移作價(jià)法

　　C.凈額結(jié)算 D.調(diào)整價(jià)格法

　　E.選擇合同貨幣法

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請(qǐng)?jiān)陬}后的括號(hào)內(nèi)，正確的劃上“√”，錯(cuò)誤的劃上“×”，并簡(jiǎn)述理由。

　　1.利率互換的支付日指的是利率互換雙方開(kāi)始計(jì)息的日子，一般比交易日晚兩個(gè)營(yíng)業(yè)日。( )

　　2.合約雙方通過(guò)協(xié)商達(dá)成在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)就某種外國(guó)貨幣按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行交易的具有法律約束力的文件，雙方依此文件可以獲得結(jié)算公司保證的法律契約被稱(chēng)為外匯期權(quán)合約。( )

　　3.對(duì)一個(gè)空頭套期保值來(lái)說(shuō)，如果基差擴(kuò)大，則套期保值者的頭寸狀況就會(huì)惡化;相反，如果基差縮小，則套期保值者的頭寸狀況就會(huì)得到改善。( )

　　4.FRA交割的內(nèi)容并不是協(xié)議的本金額，而是協(xié)定利率與參考利率之差，即本金額和協(xié)定期限共同決定的利率差額。( )

　　5.固定匯率協(xié)議的雙邊報(bào)價(jià)方式與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的相同，但其交割方式與交割數(shù)額的計(jì)算與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的不同。( )

　　四、計(jì)算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知即期匯率：EUR/USD=1.5229/39轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　USD/CAD=1.0548/58

　　計(jì)算EUR/CAD的即期匯率。

　　2.已知某公司每年可以從倫敦的某銀行貸款10000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.65%的貸款邊際費(fèi)率,而且每6個(gè)月重新滾動(dòng)一次。假定目前6個(gè)月期LIBOR是9.85%，進(jìn)一步假設(shè)第二個(gè)6個(gè)月的LIBOR是9.25%。

　　計(jì)算：當(dāng)該公司想獲得一項(xiàng)一年期的歐洲美元貸款時(shí)，它需要支付的利息為多少?(按照滾動(dòng)定價(jià)法計(jì)算)

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.價(jià)格接受者

　　2.間接套匯

　　3.金融期貨

　　六、簡(jiǎn)答題(本大題共2小題，每小題6分，共12分)

　　1.試簡(jiǎn)述掉期交易的定義及其與一般套期的不同之處。

　　2.試簡(jiǎn)述外匯期權(quán)交易的基本程序。

　　七、案例分析題(本大題共13分)

　　假如某日同一時(shí)刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場(chǎng)行情分別如下：

　　紐約：￡1=$1.9430/50

　　法蘭克福： 1=$1.3507/27

　　倫敦：￡1= 1.4618/55

　　問(wèn)：

　　(1)以上三個(gè)地點(diǎn)市場(chǎng)行情有無(wú)地點(diǎn)套匯可能。(4分)

　　(2)如有套匯可能，請(qǐng)用100萬(wàn)美元進(jìn)行套匯，設(shè)計(jì)其套匯路線(xiàn)并求套匯的收益。(寫(xiě)出具體的操作過(guò)程)(9分)

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