甲公司是一家衍生品交易公司。甲公司擬持有乙公司的100份看漲期權(quán)空頭，每份該期權(quán)到期日可以購買乙公司1股股票，執(zhí)行價格25元，看漲期權(quán)價格9.2元；甲公司擬持有乙公司的100份看跌期權(quán)空頭，每份該期權(quán)到期日可以賣出乙公司1股股票，執(zhí)行價格25元，看跌期權(quán)價格3元。當(dāng)前股價30元。

（1）計算看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的內(nèi)在價值和時間溢價。

（2）假設(shè)到期日股價為40元，計算甲公司的凈損益。

（3）假設(shè)到期日股價為20元，計算甲公司的凈損益。

（4）假設(shè)到期日股價為25元，計算甲公司的凈損益。

（5）根據(jù)以上計算結(jié)果，分析該種投資策略適合什么情況？